Viscosity Solutions and American Option Pricing in a Stochastic Volatility Model of the Ornstein-Uhlenbeck Type
المؤلف
المصدر
Journal of Probability and Statistics
العدد
المجلد 2010، العدد 2010 (31 ديسمبر/كانون الأول 2010)، ص ص. 1-18، 18ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2010-08-24
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
18
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We study the valuation of American-type derivatives in the stochastic volatility model of Barndorff-Nielsen and Shephard (2001).
We characterize the value of such derivatives as the unique viscosity solution of an integral-partial differential equation when the payoff function satisfies a Lipschitz condition.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Roch, Alexandre F.. 2010. Viscosity Solutions and American Option Pricing in a Stochastic Volatility Model of the Ornstein-Uhlenbeck Type. Journal of Probability and Statistics،Vol. 2010, no. 2010, pp.1-18.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-504398
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Roch, Alexandre F.. Viscosity Solutions and American Option Pricing in a Stochastic Volatility Model of the Ornstein-Uhlenbeck Type. Journal of Probability and Statistics No. 2010 (2010), pp.1-18.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-504398
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Roch, Alexandre F.. Viscosity Solutions and American Option Pricing in a Stochastic Volatility Model of the Ornstein-Uhlenbeck Type. Journal of Probability and Statistics. 2010. Vol. 2010, no. 2010, pp.1-18.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-504398
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-504398
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر