![](/images/graphics-bg.png)
A Markov Regime-Switching Marked Point Process for Short-Rate Analysis with Credit Risk
المؤلف
المصدر
International Journal of Stochastic Analysis
العدد
المجلد 2010، العدد 2010 (31 ديسمبر/كانون الأول 2010)، ص ص. 1-18، 18ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2010-12-05
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
18
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We investigate a Markov, regime-switching, marked point process for the short-term interest rate in a market.
The intensity of the marked point process is a bounded, predictable process and is modulated by two observable factors.
One is an economic factor described by a diffusion process, and another one is described by a Markov chain.
The states of the chain are interpreted as different rating categories of corporate credit ratings issued by rating agencies.
We consider a general pricing kernel which can explicitly price economic, market, and credit risks.
It is shown that the price of a pure discount bond satisfies a system of coupled partial differential-integral equations under a risk-adjusted measure.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Siu, Tak Kuen. 2010. A Markov Regime-Switching Marked Point Process for Short-Rate Analysis with Credit Risk. International Journal of Stochastic Analysis،Vol. 2010, no. 2010, pp.1-18.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-504920
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Siu, Tak Kuen. A Markov Regime-Switching Marked Point Process for Short-Rate Analysis with Credit Risk. International Journal of Stochastic Analysis No. 2010 (2010), pp.1-18.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-504920
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Siu, Tak Kuen. A Markov Regime-Switching Marked Point Process for Short-Rate Analysis with Credit Risk. International Journal of Stochastic Analysis. 2010. Vol. 2010, no. 2010, pp.1-18.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-504920
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-504920
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)