Compound Option Pricing under Fuzzy Environment
المؤلفون المشاركون
He, Jianmin
Li, Shouwei
Wang, Xiandong
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-03-05
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Considering the uncertainty of a financial market includes two aspects: risk and vagueness; in this paper, fuzzy sets theory is applied to model the imprecise input parameters (interest rate and volatility).
We present the fuzzy price of compound option by fuzzing the interest and volatility in Geske’s compound option pricing formula.
For each α, the α-level set of fuzzy prices is obtained according to the fuzzy arithmetics and the definition of fuzzy-valued function.
We apply a defuzzification method based on crisp possibilistic mean values of the fuzzy interest rate and fuzzy volatility to obtain the crisp possibilistic mean value of compound option price.
Finally, we present a numerical analysis to illustrate the compound option pricing under fuzzy environment.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Wang, Xiandong& He, Jianmin& Li, Shouwei. 2014. Compound Option Pricing under Fuzzy Environment. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-505377
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Wang, Xiandong…[et al.]. Compound Option Pricing under Fuzzy Environment. Journal of Applied Mathematics No. 2014 (2014), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-505377
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Wang, Xiandong& He, Jianmin& Li, Shouwei. Compound Option Pricing under Fuzzy Environment. Journal of Applied Mathematics. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-505377
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-505377
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر