![](/images/graphics-bg.png)
Fast Fourier Transform Based Power Option Pricing with Stochastic Interest Rate, Volatility, and Jump Intensity
المؤلفون المشاركون
Zhu, Wenli
Huang, Jiexiang
Ruan, Xinfeng
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-7، 7ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-11-25
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Firstly, we present a more general and realistic double-exponential jump model with stochastic volatility, interest rate, and jump intensity.
Using Feynman-Kac formula, we obtain a partial integrodifferential equation (PIDE), with respect to the moment generating function of log underlying asset price, which exists an affine solution.
Then, we employ the fast Fourier Transform (FFT) method to obtain the approximate numerical solution of a power option which is conveniently designed with different risks or prices.
Finally, we find the FFT method to compute that our option price has better stability, higher accuracy, and faster speed, compared to Monte Carlo approach.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Huang, Jiexiang& Zhu, Wenli& Ruan, Xinfeng. 2013. Fast Fourier Transform Based Power Option Pricing with Stochastic Interest Rate, Volatility, and Jump Intensity. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-505397
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Huang, Jiexiang…[et al.]. Fast Fourier Transform Based Power Option Pricing with Stochastic Interest Rate, Volatility, and Jump Intensity. Journal of Applied Mathematics No. 2013 (2013), pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-505397
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Huang, Jiexiang& Zhu, Wenli& Ruan, Xinfeng. Fast Fourier Transform Based Power Option Pricing with Stochastic Interest Rate, Volatility, and Jump Intensity. Journal of Applied Mathematics. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-505397
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-505397
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)