Inference for the Sharpe Ratio Using a Likelihood-Based Approach
المؤلفون المشاركون
Wong, Augustine C. M.
Liu, Ying
Rekkas, Marie
المصدر
Journal of Probability and Statistics
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-24، 24ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-10-09
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
24
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The Sharpe ratio is the prominent risk-adjusted performance measure used by practitioners.
Statistical testing of this ratio using its asymptotic distribution has lagged behind its use.
In this paper, highly accurate likelihood analysis is applied for inference on the Sharpe ratio.
Both the one- and two-sample problems are considered.
The methodology has O(n−3/2) distributional accuracy and can be implemented using any parametric return distribution structure.
Simulations are provided to demonstrate the method's superior accuracy over existing methods used for testing in the literature.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Liu, Ying& Rekkas, Marie& Wong, Augustine C. M.. 2012. Inference for the Sharpe Ratio Using a Likelihood-Based Approach. Journal of Probability and Statistics،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-24.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-505580
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Liu, Ying…[et al.]. Inference for the Sharpe Ratio Using a Likelihood-Based Approach. Journal of Probability and Statistics No. 2012 (2012), pp.1-24.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-505580
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Liu, Ying& Rekkas, Marie& Wong, Augustine C. M.. Inference for the Sharpe Ratio Using a Likelihood-Based Approach. Journal of Probability and Statistics. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-24.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-505580
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-505580
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر