Valuation of Inflation-Linked Annuities in a Lévy Market

تاريخ النشر

2011-07-27

دولة النشر

مصر

عدد الصفحات

التخصصات الرئيسية

الرياضيات

الملخص EN

We study the problem of pricing an inflation adjusted annuity in a forward rates market with jumps.

Since the market will be incomplete, we use the minimal fq-martingale measure Qq which we use for computing discounted expectations.

We give explicit results for Qq together with explicit results for the price of the annuity.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

Mataramvura, Sure. 2011. Valuation of Inflation-Linked Annuities in a Lévy Market. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2011, no. 2011, pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-506425

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

Mataramvura, Sure. Valuation of Inflation-Linked Annuities in a Lévy Market. Journal of Applied Mathematics No. 2011 (2011), pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-506425

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

Mataramvura, Sure. Valuation of Inflation-Linked Annuities in a Lévy Market. Journal of Applied Mathematics. 2011. Vol. 2011, no. 2011, pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-506425

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

الإنجليزية

الملاحظات

Includes bibliographical references

رقم السجل

BIM-506425

حفظتم الحفظ طباعة

قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"

أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي

مرصد "معرفة"
لقياس الإنتاج العلمي العربي

تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر