Valuation of Inflation-Linked Annuities in a Lévy Market
المؤلف
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2011، العدد 2011 (31 ديسمبر/كانون الأول 2011)، ص ص. 1-15، 15ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2011-07-27
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
15
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We study the problem of pricing an inflation adjusted annuity in a forward rates market with jumps.
Since the market will be incomplete, we use the minimal fq-martingale measure Qq which we use for computing discounted expectations.
We give explicit results for Qq together with explicit results for the price of the annuity.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Mataramvura, Sure. 2011. Valuation of Inflation-Linked Annuities in a Lévy Market. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2011, no. 2011, pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-506425
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Mataramvura, Sure. Valuation of Inflation-Linked Annuities in a Lévy Market. Journal of Applied Mathematics No. 2011 (2011), pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-506425
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Mataramvura, Sure. Valuation of Inflation-Linked Annuities in a Lévy Market. Journal of Applied Mathematics. 2011. Vol. 2011, no. 2011, pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-506425
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-506425
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر