Semi- and Nonparametric ARCH Processes
المؤلفون المشاركون
المصدر
Journal of Probability and Statistics
العدد
المجلد 2011، العدد 2011 (31 ديسمبر/كانون الأول 2011)، ص ص. 1-17، 17ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2010-08-05
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
17
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
ARCH/GARCH modelling has been successfully applied in empirical finance for many years.
This paper surveys the semiparametric and nonparametric methods in univariate and multivariate ARCH/GARCH models.
First, we introduce some specific semiparametric models and investigate the semiparametric and nonparametrics estimation techniques applied to: the error density, the functional form of the volatility function, the relationship between mean and variance, long memory processes, locally stationary processes, continuous time processes and multivariate models.
The second part of the paper is about the general properties of such processes, including stationary conditions, ergodic conditions and mixing conditions.
The last part is on the estimation methods in ARCH/GARCH processes.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Linton, Oliver B.& Yan, Yang. 2010. Semi- and Nonparametric ARCH Processes. Journal of Probability and Statistics،Vol. 2011, no. 2011, pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-506992
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Linton, Oliver B.& Yan, Yang. Semi- and Nonparametric ARCH Processes. Journal of Probability and Statistics No. 2011 (2011), pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-506992
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Linton, Oliver B.& Yan, Yang. Semi- and Nonparametric ARCH Processes. Journal of Probability and Statistics. 2010. Vol. 2011, no. 2011, pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-506992
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-506992
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر