![](/images/graphics-bg.png)
On Local Linear Approximations to Diffusion Processes
المؤلفون المشاركون
Duan, X. L.
Qian, Z. M.
Zheng, W. A.
المصدر
International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences
العدد
المجلد 2011، العدد 2011 (31 ديسمبر/كانون الأول 2011)، ص ص. 1-26، 26ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2011-09-27
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
26
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Diffusion models have been used extensively in many applications.
These models, such as those used in the financial engineering, usually contain unknown parameters which we wish to determine.
One way is to use the maximum likelihood method with discrete samplings to devise statistics for unknown parameters.
In general, the maximum likelihood functions for diffusion models are not available, hence it is difficult to derive the exact maximum likelihood estimator (MLE).
There are many different approaches proposed by various authors over the past years, see, for example, the excellent books and Kutoyants (2004), Liptser and Shiryayev (1977), Kushner and Dupuis (2002), and Prakasa Rao (1999), and also the recent works by Aït-Sahalia (1999), (2004), (2002), and so forth.
Shoji and Ozaki (1998; see also Shoji and Ozaki (1995) and Shoji and Ozaki (1997)) proposed a simple local linear approximation.
In this paper, among other things, we show that Shoji's local linear Gaussian approximation indeed yields a good MLE.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Duan, X. L.& Qian, Z. M.& Zheng, W. A.. 2011. On Local Linear Approximations to Diffusion Processes. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences،Vol. 2011, no. 2011, pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-507054
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Duan, X. L.…[et al.]. On Local Linear Approximations to Diffusion Processes. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences No. 2011 (2011), pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-507054
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Duan, X. L.& Qian, Z. M.& Zheng, W. A.. On Local Linear Approximations to Diffusion Processes. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences. 2011. Vol. 2011, no. 2011, pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-507054
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-507054
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)