![](/images/graphics-bg.png)
A Numerical Study for Robust Active Portfolio Management with Worst-Case Downside Risk Measure
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-03-31
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Recently, active portfolio management problems are paid close attention by many researchers due to the explosion of fund industries.
We consider a numerical study of a robust active portfolio selection model with downside risk and multiple weights constraints in this paper.
We compare the numerical performance of solutions with the classical mean-variance tracking error model and the naive 1/N portfolio strategy by real market data from China market and other markets.
We find from the numerical results that the tested active models are more attractive and robust than the compared models.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Ling, Aifan& Tang, Le. 2014. A Numerical Study for Robust Active Portfolio Management with Worst-Case Downside Risk Measure. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-507485
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Ling, Aifan& Tang, Le. A Numerical Study for Robust Active Portfolio Management with Worst-Case Downside Risk Measure. Mathematical Problems in Engineering No. 2014 (2014), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-507485
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Ling, Aifan& Tang, Le. A Numerical Study for Robust Active Portfolio Management with Worst-Case Downside Risk Measure. Mathematical Problems in Engineering. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-507485
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-507485
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)