The First Passage Time and the Dividend Value Function for One-Dimensional Diffusion Processes between Two Reflecting Barriers
المؤلفون المشاركون
المصدر
International Journal of Stochastic Analysis
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-15، 15ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-10-23
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
15
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We consider the general one-dimensional time-homogeneous regular diffusion process between two reflecting barriers.
An approach based on the Itô formula with corresponding boundary conditions allows us to derive the differential equations with boundary conditions for the Laplace transform of the first passage time and the value function.
As examples, the explicit solutions of them for several popular diffusions are obtained.
In addition, some applications to risk theory are considered.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Yin, Chuancun& Wang, Huiqing. 2012. The First Passage Time and the Dividend Value Function for One-Dimensional Diffusion Processes between Two Reflecting Barriers. International Journal of Stochastic Analysis،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-512429
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Yin, Chuancun& Wang, Huiqing. The First Passage Time and the Dividend Value Function for One-Dimensional Diffusion Processes between Two Reflecting Barriers. International Journal of Stochastic Analysis No. 2012 (2012), pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-512429
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Yin, Chuancun& Wang, Huiqing. The First Passage Time and the Dividend Value Function for One-Dimensional Diffusion Processes between Two Reflecting Barriers. International Journal of Stochastic Analysis. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-512429
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-512429
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر