Continuous Time Portfolio Selection under Conditional Capital at Risk
المؤلفون المشاركون
Ware, Antony
Dmitrasinovic-Vidovic, Gordana
Li, Xun
Lari-Lavassani, Ali
المصدر
Journal of Probability and Statistics
العدد
المجلد 2010، العدد 2010 (31 ديسمبر/كانون الأول 2010)، ص ص. 1-26، 26ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2010-06-17
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
26
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Portfolio optimization with respect to different risk measures is of interest to both practitioners and academics.
For there to be a well-defined optimal portfolio, it is important that the risk measure be coherent and quasiconvex with respect to the proportion invested in risky assets.
In this paper we investigate one such measure—conditional capital at risk—and find the optimal strategies under this measure, in the Black-Scholes continuous time setting, with time dependent coefficients.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Dmitrasinovic-Vidovic, Gordana& Lari-Lavassani, Ali& Li, Xun& Ware, Antony. 2010. Continuous Time Portfolio Selection under Conditional Capital at Risk. Journal of Probability and Statistics،Vol. 2010, no. 2010, pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-512931
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Dmitrasinovic-Vidovic, Gordana…[et al.]. Continuous Time Portfolio Selection under Conditional Capital at Risk. Journal of Probability and Statistics No. 2010 (2010), pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-512931
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Dmitrasinovic-Vidovic, Gordana& Lari-Lavassani, Ali& Li, Xun& Ware, Antony. Continuous Time Portfolio Selection under Conditional Capital at Risk. Journal of Probability and Statistics. 2010. Vol. 2010, no. 2010, pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-512931
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-512931
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر