Model calibration in option pricing
العناوين الأخرى
معايرة النماذج في تسعير الخيارات
المؤلفون المشاركون
Loerx, Andre
Sachs, Ekkehard W.
المصدر
Sultan Qaboos University Journal for Science
العدد
المجلد 17، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2012)، ص ص. 84-102، 19ص.
الناشر
جامعة السلطان قابوس كلية العلوم
تاريخ النشر
2012-06-30
دولة النشر
سلطنة عمان
عدد الصفحات
19
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
ملخص : نفترض مسائل المعايرة لنماذج مشتقات التسعير التي تظهر في التمويل نناقش طرق متنوعة كاستخدام المعادلات التفاضلية العشوائية أو المعادلات التفاضلية الجزئية لعملية النمذجة.
نعرض التطورات المنشورة مسبقا و نعطي آفاق حول الطرق الحديثة للمعايرة .إضافة إلى ذلك، نعالج مواضيع عديدة و هامة في تقييم الخيارات و معايره تلك النماذج.
هذا يؤدي إلى مسائل مهمة في الأمثليات حيث، مثلاً، أن استخدام معادلات مساعدة أو اختيار معاملات تلعب دوراً هاماً في نموذج المعاملات.
الملخص EN
We consider calibration problems for models of pricing derivatives which occur in mathematical finance.
We discuss various approaches such as using stochastic differential equations or partial differential equations for the modeling process.
We discuss the development in the past literature and give an outlook into modern approaches of modelling.
Furthermore, we address important numerical issues in the valuation of options and likewise the calibration of these models.
This leads to interesting problems in optimization, where, e.g., the use of adjoint equations or the choice of the parametrization for the model parameters play an important role.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Loerx, Andre& Sachs, Ekkehard W.. 2012. Model calibration in option pricing. Sultan Qaboos University Journal for Science،Vol. 17, no. 1, pp.84-102.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-523628
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Loerx, Andre& Sachs, Ekkehard W.. Model calibration in option pricing. Sultan Qaboos University Journal for Science Vol. 17, no. 1 (2012), pp.84-102.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-523628
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Loerx, Andre& Sachs, Ekkehard W.. Model calibration in option pricing. Sultan Qaboos University Journal for Science. 2012. Vol. 17, no. 1, pp.84-102.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-523628
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 98-102
رقم السجل
BIM-523628
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر