![](/images/graphics-bg.png)
Forecasting stock market returns via Monte Carlo simulation : the case of Amman stock exchange
العناوين الأخرى
التنبؤ بعوائد سوق الأسهم بواسطة محاكاة مونتي كارلو : حالة بورصة عمان للأوراق المالية
المؤلفون المشاركون
Abu al-Jarayesh, Nada Ibrahim
al-Rabadi, Dima Walid Hanna
المصدر
Jordan Journal of Business Administration
العدد
المجلد 11، العدد 3 (30 سبتمبر/أيلول 2015)، ص ص. 745-756، 12ص.
الناشر
الجامعة الأردنية عمادة البحث العلمي
تاريخ النشر
2015-09-30
دولة النشر
الأردن
عدد الصفحات
12
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تختبر هذه الدراسة قدرة محاكاة مونتي كارلو على التنبؤ بعوائد سوق الأسهم في بورصة عمان للأوراق المالية.
و بالتحديد فإننا نقارن قدرة التنبؤ داخل العينة لمونتي كارلو مع طرق المعدل المتحرك البسيط و الأسي.
تكونت بيانات الدراسة من القيم اليومية للمؤشر العام للأسهم الحرة لبورصة عمان للأوراق المالية في الفترة2012-2003) ).
تقاس دقة التنبؤ من خلال أربعة مقاييس هي : الجذر التربيعي لمعدل مربع الخطأ، و المعدل المطلق لمعامل الخطأ، و المعدل المطلق النسبي لمعامل الخطأ، و معامل ثايل لعدم المساواة.
تشير النتائج إلى أن محاكاة مونتي كارلو هي أدق طريقة تنبؤ من بين الطرق المدروسة.
إضافةً إلى ذلك فإنه يبدو بأن بورصة عمان للأوراق المالية غير كفؤة على المستوى الضعيف و يُعزى هذا إلى قدرة المستثمرين على التنبؤ بعوائد الأسهم باستخدام طرق التحليل الفني.
الملخص EN
This study investigates the ability of Monte Carlo simulation (MCs) to predict stock market returns in Amman Stock Exchange (ASE).
Specifically, we compare the in-sample forecasting ability of MCs with the Simple and Exponential Moving average techniques.
The data of the study consists of the daily general float index of ASE over the period (2003-2012).
Forecasting accuracy is measured by four proxies : Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), Mean Absolute Percentage Error (MAPE), and Theil Inequality Coefficient (U).
The results indicate that MCs is the most accurate forecasting technique among the others investigated.
Moreover, ASE seems to be inefficient at the weak level, given that technical analysis approaches enable investors to predict stock market returns.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
al-Rabadi, Dima Walid Hanna& Abu al-Jarayesh, Nada Ibrahim. 2015. Forecasting stock market returns via Monte Carlo simulation : the case of Amman stock exchange. Jordan Journal of Business Administration،Vol. 11, no. 3, pp.745-756.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-595505
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
al-Rabadi, Dima Walid Hanna& Abu al-Jarayesh, Nada Ibrahim. Forecasting stock market returns via Monte Carlo simulation : the case of Amman stock exchange. Jordan Journal of Business Administration Vol. 11, no. 3 (2015), pp.745-756.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-595505
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
al-Rabadi, Dima Walid Hanna& Abu al-Jarayesh, Nada Ibrahim. Forecasting stock market returns via Monte Carlo simulation : the case of Amman stock exchange. Jordan Journal of Business Administration. 2015. Vol. 11, no. 3, pp.745-756.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-595505
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p.754-755
رقم السجل
BIM-595505
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)