![](/images/graphics-bg.png)
Asset price dynamics and trading in Casablanca stock exchange
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
Sharafi, Abd al-Latif
Abrashi, Jawad
الجامعة
جامعة الأخوين
الكلية
كلية إدارة الأعمال
دولة الجامعة
المغرب
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2015
الملخص الإنجليزي
The present study aims to assess the performance of a trading strategy based on the prediction of stock price dynamics at the Casablanca Stock Exchange (CSE).
It is based on 10 years stock prices from 09/24/2004 to 09/25/2014.
The study consists first of studying the dynamics of stock prices at CSE, then identifying the adequate time series models (ARIMA/GARCH) to predict their behavior in the future.
Following that, a trading strategy based on the forecasts of returns is implemented and its performance assessed in comparison to the market (MASI and MADEX indexes).
The results of the study show that the stylized facts of returns apply in the case of CSE stocks returns and that there is a set of ARMA/GARCH models that can be used to capture the dynamics of the stocks returns.
The study also reveals that the trading strategy adopted is not adequate for the CSE and that its performance is very poor compared to the market.
This finding provides some insights regarding the choice of the trading strategy to consider for future research.
التخصصات الرئيسية
عدد الصفحات
85
قائمة المحتويات
Table of contents.
Abstract.
Chapter One : Introduction.
Chapter Two : Modeling concepts.
Chapter Three : Modeling applications.
Chapter Four : Trading strategies.
Chapter Five : Methodology.
Chapter Six : Stock price dynamics at CSE.
Chapter Seven : Trading at CSE.
Chapter Eight : Conclusions.
Chapter Nine : Limitations and future research.
References.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Chlyah, Jihane. (2015). Asset price dynamics and trading in Casablanca stock exchange. (Master's theses Theses and Dissertations Master). Al Akhawayn University, Morocco
https://search.emarefa.net/detail/BIM-626298
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Chlyah, Jihane. Asset price dynamics and trading in Casablanca stock exchange. (Master's theses Theses and Dissertations Master). Al Akhawayn University. (2015).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-626298
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Chlyah, Jihane. (2015). Asset price dynamics and trading in Casablanca stock exchange. (Master's theses Theses and Dissertations Master). Al Akhawayn University, Morocco
https://search.emarefa.net/detail/BIM-626298
لغة النص
الإنجليزية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-626298
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)