Volatility spillovers between France and Spain with Morocco and Tunisia
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة الأخوين
الكلية
كلية إدارة الأعمال
دولة الجامعة
المغرب
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2013
الملخص الإنجليزي
This research paper examines the volatility spillovers among four financial markets, namely France, Spain, Morocco and Tunisia over a ten years period going from 2002-2011.
A GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) Model and Granger Causality test are used in order to examine the riskiness and the relationship existing between the four indices’ returns.
The findings show that the volatility, generated by the model used, displays important fluctuations.
In addition, the Granger Causality test assessed the relationships existing among the four countries.
This study uses daily indices’ returns for each of the countries for a ten years period.
The results will be of great importance for policy makers and managers for volatility spillover plays an important role in finance and thus these findings will be helpful in setting guidelines for decision making.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
33
قائمة المحتويات
Table of contents.
Abstract.
Chapter One : Introduction.
Chapter Two : Literature review.
Chapter Three : Data description.
Chapter Four : Methodology.
Chapter Five : Empirical results.
Conclusion.
References.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Sofia, Sbiti. (2013). Volatility spillovers between France and Spain with Morocco and Tunisia. (Master's theses Theses and Dissertations Master). Al Akhawayn University, Morocco
https://search.emarefa.net/detail/BIM-629194
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Sofia, Sbiti. Volatility spillovers between France and Spain with Morocco and Tunisia. (Master's theses Theses and Dissertations Master). Al Akhawayn University. (2013).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-629194
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Sofia, Sbiti. (2013). Volatility spillovers between France and Spain with Morocco and Tunisia. (Master's theses Theses and Dissertations Master). Al Akhawayn University, Morocco
https://search.emarefa.net/detail/BIM-629194
لغة النص
الإنجليزية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-629194
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر