Copulas as a measure of dependence in skewed portfolios of risk simulation study on financial losses
المؤلفون المشاركون
Sadiq, Bikhal Samad
al-Khalidi, Abd al-Sattar R. S.
المصدر
ZANCO Journal of Pure and Applied Sciences
العدد
المجلد 29، العدد 3 (30 يونيو/حزيران 2017)، ص ص. 100-109، 10ص.
الناشر
جامعة صلاح الدين قسم النشر العلمي
تاريخ النشر
2017-06-30
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
10
التخصصات الرئيسية
العلوم الطبيعية والحياتية (متداخلة التخصصات)
الملخص EN
In this paper we have implemented copula functions in risk management applications, where randomness plays a big role in portfolios.
We have used its powerful property in sensing the dependency structure of the distribution tail to measure the risk probability that a portfolio of random risk structure may encounter over specified time horizon ahead.
We have used the Monte Carlo simulation to generate the required data to be used in practiced side.
We have performed a practical application with a portfolio of ten Italian equities Copula function represents the dependence structure of a random variable vector.
We concluded that the use of a Clayton copula is better than in the comparison- based on (Vary), used program (R).
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Sadiq, Bikhal Samad& al-Khalidi, Abd al-Sattar R. S.. 2017. Copulas as a measure of dependence in skewed portfolios of risk simulation study on financial losses. ZANCO Journal of Pure and Applied Sciences،Vol. 29, no. 3, pp.100-109.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-770897
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Sadiq, Bikhal Samad& al-Khalidi, Abd al-Sattar R. S.. Copulas as a measure of dependence in skewed portfolios of risk simulation study on financial losses. ZANCO Journal of Pure and Applied Sciences Vol. 29, no. 3 (2017), pp.100-109.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-770897
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Sadiq, Bikhal Samad& al-Khalidi, Abd al-Sattar R. S.. Copulas as a measure of dependence in skewed portfolios of risk simulation study on financial losses. ZANCO Journal of Pure and Applied Sciences. 2017. Vol. 29, no. 3, pp.100-109.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-770897
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 109
رقم السجل
BIM-770897
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر