![](/images/graphics-bg.png)
The efficiency of Amman stock exchange (ASE) before and after the global financial crisis (2008)
العناوين الأخرى
كفاءة بورصة عمان قبل الأزمة المالية العالمية (2008) و بعدها
المؤلفون المشاركون
al-Bustanji, Ismail Abd al-Hamid
al-Ali, Asad Hamid Ubayd
المصدر
العدد
المجلد 34، العدد 134 (31 يوليو/تموز 2017)، ص ص. 245-272، 28ص.
الناشر
تاريخ النشر
2017-07-31
دولة النشر
الإمارات العربية المتحدة
عدد الصفحات
28
التخصصات الرئيسية
الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية
الموضوعات
الملخص EN
The study aimed at examining the efficiency of Amman Stock Exchange (ASE) in the weak form for two sub periods, before and after the global financial crisis in 2008, by testing the random walk hypothesis for the return series of general indices: (free float index, weighted index, and unweighted indices), and for the return series of sector indices: (sectors free float indices, sectors weighted indices, and sectors unweighted indices).
Four tests were employed to examine the random walk hypothesis: (the unit root test, the runs test, the autocorrelation test, and the variance ratio test).
The results of the unit root test indicate that the null hypothesis is rejected for all return series of general indices and sectors indices for the whole period and for the two sub-periods.
In the other hand, all tests show that the return series of general indices and sectors indices for the whole period and for the first sub- period don’t follow the random walk.
For the second sub- period, the results of autocorrelation and the variance ratio test show that the return series of general unweighted index, and insurance unweighted follow the random walk.
The runs test results indicate that return series of the general weighted index and some of the sectors indices follow the random walk.
Briefly, it could be concluded from the empirical results that there is some evidence of the random walk in the return series of indices after the 2008 global financial crisis in Amman Stock Exchange.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
al-Ali, Asad Hamid Ubayd& al-Bustanji, Ismail Abd al-Hamid. 2017. The efficiency of Amman stock exchange (ASE) before and after the global financial crisis (2008). Journal of Social Affairs،Vol. 34, no. 134, pp.245-272.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-792696
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
al-Ali, Asad Hamid Ubayd& al-Bustanji, Ismail Abd al-Hamid. The efficiency of Amman stock exchange (ASE) before and after the global financial crisis (2008). Journal of Social Affairs Vol. 34, no. 134 (Jul. 2017), pp.245-272.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-792696
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
al-Ali, Asad Hamid Ubayd& al-Bustanji, Ismail Abd al-Hamid. The efficiency of Amman stock exchange (ASE) before and after the global financial crisis (2008). Journal of Social Affairs. 2017. Vol. 34, no. 134, pp.245-272.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-792696
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 270-271
رقم السجل
BIM-792696
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)