Measuring the effect of exchange rate movements on stock market returns volatility : GARCH model
العناوين الأخرى
قياس أثر تغيرات أسعار الصرف على تقلبات عوائد أسوق الأسهم : باستخدام نموذج GARCH
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 2017، العدد 17 (31 ديسمبر/كانون الأول 2017)، ص ص. 67-77، 11ص.
الناشر
جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير
تاريخ النشر
2017-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
11
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص EN
This paper aims to investigate the dynamic links between exchange rate fluctuations and stock market return volatility.
For this purpose, we have employed a Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity model (GARCH model).
Stock market returns sensitivities are found to be stronger for exchange rates, implying that exchange rate change plays an important role in determining the dynamics of the stock market returns.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Bisiba, Abd al-Qadir. 2017. Measuring the effect of exchange rate movements on stock market returns volatility : GARCH model. Revue du Chercheur،Vol. 2017, no. 17, pp.67-77.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-808376
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Bisiba, Abd al-Qadir. Measuring the effect of exchange rate movements on stock market returns volatility : GARCH model. Revue du Chercheur No. 17 (2017), pp.67-77.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-808376
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Bisiba, Abd al-Qadir. Measuring the effect of exchange rate movements on stock market returns volatility : GARCH model. Revue du Chercheur. 2017. Vol. 2017, no. 17, pp.67-77.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-808376
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 76-77
رقم السجل
BIM-808376
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر