المقارنة بين انموذجي BEKK و DVECH من نماذج GARCH متعدد المتغيرات مع تطبيق عملي
العناوين الأخرى
The comparison between the BEKK and DVECH models of multivariate GARCH models with practical application
المؤلفون المشاركون
فارس طاهر حسن
لمياء طه عبد الله
المصدر
مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية
العدد
المجلد 24، العدد 102 (28 فبراير/شباط 2018)، ص ص. 364-392، 29ص.
الناشر
جامعة بغداد كلية الإدارة و الاقتصاد
تاريخ النشر
2018-02-28
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
29
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص EN
The Purpose of this research is a comparison between two types of multivariate GARCH models BEKK and DVECH to forecast using financial time series which are the series of daily Iraqi dinar exchange rate with dollar, the global daily of Oil price with dollar and the global daily of gold price with dollar for the period from 01/01/2014 till 01/01/2016.The estimation, testing and forecasting process has been computed through the program RATS.
Three time series have been transferred to the three asset returns to get the Stationarity, some tests were conducted including Ljung- Box, Multivariate Q and Multivariate ARCH to Returns Series and Residuals Series for both models with comparison between the estimation and forecasting models based on the criterion, mean Squared error (MSE), compared to the Suitability of these two models of the nature of the data and the ability to Capture the volatility.
We concluded that BEKK is better than DVECH in forecasting from the model.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
فارس طاهر حسن ولمياء طه عبد الله. 2018. المقارنة بين انموذجي BEKK و DVECH من نماذج GARCH متعدد المتغيرات مع تطبيق عملي. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية،مج. 24، ع. 102، ص ص. 364-392.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-833763
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
فارس طاهر حسن ولمياء طه عبد الله. المقارنة بين انموذجي BEKK و DVECH من نماذج GARCH متعدد المتغيرات مع تطبيق عملي. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية مج. 24، ع. 102 (2018)، ص ص. 364-392.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-833763
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
فارس طاهر حسن ولمياء طه عبد الله. المقارنة بين انموذجي BEKK و DVECH من نماذج GARCH متعدد المتغيرات مع تطبيق عملي. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية. 2018. مج. 24، ع. 102، ص ص. 364-392.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-833763
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 391
رقم السجل
BIM-833763
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر