Modelisation de la parite dollar Americain-dinar Algerien : approche Bayesienne et series temporelles

الملخص FRE

Dans cet article, on estime dans un premier temps un modèle pour la série dollar Américain /dinar Algérien ($/DA) issu d’une analyse VAR.

Une seconde estimation est menée dans un cadre Bayesien ; le but étant de montrer que les estimateurs bayesiens et les estimateurs du maximum de vraisemblance convergent vers les mêmes valeurs.