Effect of exchange rate movements on stock market returns volatility : evidence from developed countries during period 2001-2016
المؤلف
المصدر
Journal of Development and Prospecting for Research and Studies
العدد
المجلد 2، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 2017)، ص ص. 1-12، 12ص.
الناشر
جامعة أكلي محند أولحاج مخبر السياسات التنموية و الدراسات الاستراتيجية
تاريخ النشر
2017-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
12
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The dynamic links between exchange rate fluctuations and stock market return volatility is empirically investigated in this paper, by adopting a Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity model (GARCH model).The data consist of daily closing stock market indexes denominated in local currency and exchange rates for three developed countries, namely United Kingdom (UK), Japan and Canada.
To study this relationship during bad and good times we choose data from January 2001 to September 2016 (3443 observations).
Stock market returns sensitivities are found to be stronger for exchange rates, implying that exchange rate change plays an important role in determining the dynamics of the stock market returns during this period.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Bissiba, Abd al-Qadir. 2017. Effect of exchange rate movements on stock market returns volatility : evidence from developed countries during period 2001-2016. Journal of Development and Prospecting for Research and Studies،Vol. 2, no. 2, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-943953
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Bissiba, Abd al-Qadir. Effect of exchange rate movements on stock market returns volatility : evidence from developed countries during period 2001-2016. Journal of Development and Prospecting for Research and Studies Vol. 2, no. 2 (Jun. 2017), pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-943953
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Bissiba, Abd al-Qadir. Effect of exchange rate movements on stock market returns volatility : evidence from developed countries during period 2001-2016. Journal of Development and Prospecting for Research and Studies. 2017. Vol. 2, no. 2, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-943953
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
رقم السجل
BIM-943953
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر