On the Computation of the Efficient Frontier of the Portfolio Selection Problem
المؤلفون المشاركون
Calvo, Clara
Ivorra, Carlos
Liern, Vicente
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-25، 25ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-10-04
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
25
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
An easy-to-use procedure is presented for improving the ε-constraint method for computing the efficient frontier of the portfolio selection problem endowed with additional cardinality and semicontinuous variable constraints.
The proposed method provides not only a numerical plotting of the frontier but also an analytical description of it, including the explicit equations of the arcs of parabola it comprises and the change points between them.
This information is useful for performing a sensitivity analysis as well as for providing additional criteria to the investor in order to select an efficient portfolio.
Computational results are provided to test the efficiency of the algorithm and to illustrate its applications.
The procedure has been implemented in Mathematica.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Calvo, Clara& Ivorra, Carlos& Liern, Vicente. 2012. On the Computation of the Efficient Frontier of the Portfolio Selection Problem. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-25.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-992952
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Calvo, Clara…[et al.]. On the Computation of the Efficient Frontier of the Portfolio Selection Problem. Journal of Applied Mathematics No. 2012 (2012), pp.1-25.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-992952
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Calvo, Clara& Ivorra, Carlos& Liern, Vicente. On the Computation of the Efficient Frontier of the Portfolio Selection Problem. Journal of Applied Mathematics. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-25.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-992952
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-992952
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر