The Sum and Difference of Two Lognormal Random Variables
المؤلف
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-09-10
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We have presented a new unified approach to model the dynamics of both the sum and difference of two correlated lognormal stochastic variables.
By the Lie-Trotter operator splitting method, both the sum and difference are shown to follow a shifted lognormal stochastic process, and approximate probability distributions are determined in closed form.
Illustrative numerical examples are presented to demonstrate the validity and accuracy of these approximate distributions.
In terms of the approximate probability distributions, we have also obtained an analytical series expansion of the exact solutions, which can allow us to improve the approximation in a systematic manner.
Moreover, we believe that this new approach can be extended to study both (1) the algebraic sum of N lognormals, and (2) the sum and difference of other correlated stochastic processes, for example, two correlated CEV processes, two correlated CIR processes, and two correlated lognormal processes with mean-reversion.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Lo, C. F.. 2012. The Sum and Difference of Two Lognormal Random Variables. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-993746
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Lo, C. F.. The Sum and Difference of Two Lognormal Random Variables. Journal of Applied Mathematics No. 2012 (2012), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-993746
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Lo, C. F.. The Sum and Difference of Two Lognormal Random Variables. Journal of Applied Mathematics. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-993746
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-993746
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر