نمذجة و تقدير السلاسل الزمنية المالية باستخدام نموذج الذاكرة الطويلة : سوق فلسطين للأوراق المالية نموذجا
Other Title(s)
Modeling and estimation of financial time series using long memory model : Palestine Stock Market as a model
Joint Authors
الطويل، سارية عبد الشكور
التلباني، شادي إسماعيل يوسف
Source
Issue
Vol. 5, Issue 1 (31 May. 2021), pp.113-130, 18 p.
Publisher
Publication Date
2021-05-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
18
Main Subjects
Topics
Abstract AR
يهدف هذا البحث الى استخدام نموذج الذاكرة الطويلة لنمذجة و تقدير السلاسل الزمنية المالية وذلك من خلال دراسة و تحليل بيانات السلسلة الزمنية لأسعار الأسهم في سوق فلسطين للأوراق المالية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية ARFIMA(p، d، q) حيث تم التحقق باستخدام العديد من الاختبارات الاحصائية بيانيا و حسابيا أن السلسلة تمتلك خاصية الذاكرة الطويلة ثم تم الانتقال لتحديد قيمة معلمة التفاضل الكسري (d) لنموذج ARFIMA(p، d، q) باستخدام ثلاث طرق تقدير حيث تفوقت طريقة dSperio على ثلاثة طرق اخرى R/S، Fracdiff، EHE للحصول على نموذج ARFIMA(p، d، q) المطلوب.
كما أشارت النتائج الاحصائية أن النموذج الملائم لتمثيل بيانات سلسلة أسعار الأسهم في سوق فلسطين للأوراق المالية هو ARFIMA(2، 0.
3134419، 2) بقيمة فروق كسرية (d=0.
3134419) وقد نجح في كل الاختبارات الاحصائية التشخيصية اللازمة.
American Psychological Association (APA)
التلباني، شادي إسماعيل يوسف والطويل، سارية عبد الشكور. 2021. نمذجة و تقدير السلاسل الزمنية المالية باستخدام نموذج الذاكرة الطويلة : سوق فلسطين للأوراق المالية نموذجا. مجلة اقتصاد المال و الأعمال،مج. 5، ع. 1، ص ص. 113-130.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1263009
Modern Language Association (MLA)
التلباني، شادي إسماعيل يوسف والطويل، سارية عبد الشكور. نمذجة و تقدير السلاسل الزمنية المالية باستخدام نموذج الذاكرة الطويلة : سوق فلسطين للأوراق المالية نموذجا. مجلة اقتصاد المال و الأعمال مج. 5، ع. 1 (أيار 2021)، ص ص. 113-130.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1263009
American Medical Association (AMA)
التلباني، شادي إسماعيل يوسف والطويل، سارية عبد الشكور. نمذجة و تقدير السلاسل الزمنية المالية باستخدام نموذج الذاكرة الطويلة : سوق فلسطين للأوراق المالية نموذجا. مجلة اقتصاد المال و الأعمال. 2021. مج. 5، ع. 1، ص ص. 113-130.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1263009
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1263009
