نمذجة تقلبات أسعار الذهب : تجربة من الجزائر
Other Title(s)
Modeling the fluctuations of gold prices : evidence from Algeria
Joint Authors
العقاب، محمد
شامخ، عباس
ابن سليمان، شهرة
Source
Issue
Vol. 11, Issue 2 (31 Dec. 2020), pp.1-14, 14 p.
Publisher
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
14
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين في نمذجة تقلبات أسعار أوقية الذهب، و من خلال تحليل هذا المؤشر في الجزائر باستخدام بيانات يومية للفترة الممتدة من 01 جانفي 2016 إلى 29 فيفري 2020، خلصت الدراسة إلى وجود مشكل عدم تجانس التباين بسبب الصدمات المتتالية مما فرض علينا استخدام النماذج الأسية (Exponential) و التي تعتمد على إلغاء فرضيتي التناظر و الصياغة الخطية، و كان النموذج الأفضل) EGARCH(1.1 في عملية التقدير.
و بالتالي فان الصدمات الموجبة المترافقة مع الأخبار الجيدة تنتج تقلبات أقل حدة في أسعار أوقية الذهب في الجزائر من تلك الصدمات السالبة المترافقة مع الأخبار السيئة
Abstract EN
The aim of this study is to highlight the importance of ARCH models to model the fluctuations in the daily gold ounce prices in Algeria over the period of 1 January 2016 to 29 February 2020.
Due to the successive shocks, the empirical study concluded the presence heteroscedasticity problem.
To remedy this problem, we use the exponential models because the linearity and the symmetry hypotheses will be suppressed.
Therefore, the obtained results show that EGARCH(1, 1) is the optimal model.
Thus, the positive shocks associated with good news produce less severe fluctuations in the price of an ounce of gold in Algeria than those negative shocks associated with bad news.
American Psychological Association (APA)
العقاب، محمد وشامخ، عباس وابن سليمان، شهرة. 2020. نمذجة تقلبات أسعار الذهب : تجربة من الجزائر. مجلة دفاتر اقتصادية،مج. 11، ع. 2، ص ص. 1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1007443
Modern Language Association (MLA)
العقاب، محمد....[و آخرون]. نمذجة تقلبات أسعار الذهب : تجربة من الجزائر. مجلة دفاتر اقتصادية مج. 11، ع. 2 (2020)، ص ص. 1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1007443
American Medical Association (AMA)
العقاب، محمد وشامخ، عباس وابن سليمان، شهرة. نمذجة تقلبات أسعار الذهب : تجربة من الجزائر. مجلة دفاتر اقتصادية. 2020. مج. 11، ع. 2، ص ص. 1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1007443
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن ملاحق : ص. 13-14
Record ID
BIM-1007443