قياس و تحليل تطاير أسعار الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإستخدام نماذج Arch خلال الفترة 2007-2019
Other Title(s)
Measuring and analyzing the stock prices volatility in Abu Dhabi stock market using ARCH models in the period of 2007-2019
Author
Source
Issue
Vol. 7, Issue 1 (30 Jun. 2020), pp.17-40, 24 p.
Publisher
Publication Date
2020-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
24
Main Subjects
Topics
Abstract AR
يعتبر فهم تقلبات أسواق رأس المال و قياسها من بين الأمور الرئيسية في النظرية المالية الحديثة.
تحاول هذه الدراسة التنبؤ بتقلبات سوق أبوظبي للأوراق المالية باستخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم التجانس التباين ما من شأنه المساعدة في اتخاذ القرارات اللازمة و ذلك بالاعتماد على بيانات يومية لمؤشر السوق خلال الفترة الممتدة ما بين 2007-2019.
توصلت الدراسة إلى أن سوق أبوظبي غير كفؤ عند مستوى الضعيف وأن نماذج ARCH أعطت أفضل تمثيل لتقلباته خلال فترة الدراسة
Abstract EN
The theory of finance considers the stock market volatility and its measurement as main issues to be studied.
Therefore, this study tries to forecasting the volatility of Abu Dhabi Stock Market, using ARCH models with symmetric and asymmetric effects through analyzing the daily market index data for the period of 2007-2019.
The study concluded that the Abu Dhabi Stock Market was inefficient at the weak level, and that the GJR-GARCH model may be the best to represent the market volatility, and has had the ability to exhibit the leverage effect.
American Psychological Association (APA)
نعاس، صلاح الدين. 2020. قياس و تحليل تطاير أسعار الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإستخدام نماذج Arch خلال الفترة 2007-2019. مجلة دراسات اقتصادية،مج. 7، ع. 1، ص ص. 17-40.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1019280
Modern Language Association (MLA)
نعاس، صلاح الدين. قياس و تحليل تطاير أسعار الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإستخدام نماذج Arch خلال الفترة 2007-2019. مجلة دراسات اقتصادية مج. 7، ع. 1 (حزيران 2020)، ص ص. 17-40.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1019280
American Medical Association (AMA)
نعاس، صلاح الدين. قياس و تحليل تطاير أسعار الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإستخدام نماذج Arch خلال الفترة 2007-2019. مجلة دراسات اقتصادية. 2020. مج. 7، ع. 1، ص ص. 17-40.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1019280
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 40
Record ID
BIM-1019280
