Uk brexit crisis : modelling stock market volatility using an intervention arima model
Other Title(s)
أزمة البريكسيت : نمذجة تقلبات أسواق المال باستخدام تحليل التدخل مع نموذج الإنحدار الذاتي و المتوسط المتحرك
Joint Authors
Bu Zayyan, Mukhtariyah
Qadiri, Ala al-Din
Source
Recherches Économiques et Managériales
Issue
Vol. 14, Issue 4 (s) (31 Dec. 2020), pp.57-72, 16 p.
Publisher
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
16
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تهدف الدراسة إلى توضيح التأثير الفوري لأزمة البريكسيت على مؤشرات الأسواق المالية لأربع دول هي : الولايات المتحدة و بريطانيا و ألمانيا و فرنسا باستخدام تحليل التدخل (نموذج الانحدار الذاتي و المتوسط المتحرك).
لم تتوقع الأسواق المالية أزمة البريكسيت فتبعياتها لا زالت مستمرة ليومنا هذا ففي 23 جوان 2016 شهدت الأسواق المالية اضطرابات حادة و تقلبات في مؤشراتها.
و أظهرت نتائج الدراسة أن الحدث كان له تأثير مباشر على كل من مؤشر السوق المالي للمملكة المتحدة و الولايات المتحدة في حين لم تظهر مؤشرات أسواق المال لكل من ألمانيا و فرنسا تغييرا فوريا كبيرا.
Abstract EN
The study aims to demonstrate the immediate effect of Brexit crisis on the stock indices of four countries- US, UK, Germany and france using ARIMA model intervantion time series analysis.
The Brexit was not anticipated by the financial markets and there impacts are still onging today; on June 23rd2016 the financial market witnessed serve turmoil and volatility in their indices.
The results show that event had an immediate effect on UK, US index while the Germany and France did not show an immediate significant change.
American Psychological Association (APA)
Bu Zayyan, Mukhtariyah& Qadiri, Ala al-Din. 2020. Uk brexit crisis : modelling stock market volatility using an intervention arima model. Recherches Économiques et Managériales،Vol. 14, no. 4 (s), pp.57-72.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1023472
Modern Language Association (MLA)
Bu Zayyan, Mukhtariyah& Qadiri, Ala al-Din. Uk brexit crisis : modelling stock market volatility using an intervention arima model. Recherches Économiques et Managériales Vol. 14, no. 4 (Special issue) (2020), pp.57-72.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1023472
American Medical Association (AMA)
Bu Zayyan, Mukhtariyah& Qadiri, Ala al-Din. Uk brexit crisis : modelling stock market volatility using an intervention arima model. Recherches Économiques et Managériales. 2020. Vol. 14, no. 4 (s), pp.57-72.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1023472
Data Type
Journal Articles
Language
English
Notes
Includes bibliographical references : p. 71-72
Record ID
BIM-1023472
