تقدير مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية باستخدام مقاربة VAR: دراسة حالة: سوق دبي للأوراق المالية
Other Title(s)
Estimating investment risks in stock markets using the VAR approach: a case study: Dubai financial market index
Joint Authors
بوثلجة، عبد الناصر
عبد الحفيظي عيسى
Source
Issue
Vol. 11, Issue 2، ج. 1 (31 Dec. 2020), pp.49-67, 19 p.
Publisher
Université Djilali Bounaama Khemis Miliana Laboratoire de L'economie Numerique
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
19
Main Subjects
Banking and Financial Sciences
Topics
Abstract AR
جاءت هاته الدراسة من أجل تقدير القيمة المعرضة للمخاطر (VAR) لمؤشر سوق دبي للأوراق المالية، كأداة لتقييم مخاطر الاستثمار في السوق المالي، حيث صيغت الإشكالية بالشكل التالي: ما هو النموذج القياسي الأمثل لتقدير القيمة المعرضة للمخاطر، من اجل تقييم مخاطر الاستثمار في سوق دبي للأوراق المالية؟، كانت النتيجة المتحصلة عليها هي أن نموذج ARMA (0.1)-GARCH (1.1) هو النموذج الأفضل لتقدير القيمة المعرضة للمخاطر لمؤشر سوق دبي للأوراق المالية، وذلك عند مستويات ثقة المختلفة (90%، 95%، 99%)
Abstract EN
This study aims at estimating value at risk of Dubai stock market as a tool to assess investment risks in the stock markets.
the question is: what is the best model for estimating value at risk in order to assess investment risks in Dubai stock market? the results show that ARMA (1.0)-GARCH (1.1) is the best model for estimating value at risk of Dubai stock market index at different confidence levels (90%, 95%, 99%).
American Psychological Association (APA)
عبد الحفيظي عيسى وبوثلجة، عبد الناصر. 2020. تقدير مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية باستخدام مقاربة VAR: دراسة حالة: سوق دبي للأوراق المالية. مجلة الاقتصاد الجديد،مج. 11، ع. 2، ج. 1، ص ص. 49-67.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1025915
Modern Language Association (MLA)
عبد الحفيظي عيسى وبوثلجة، عبد الناصر. تقدير مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية باستخدام مقاربة VAR: دراسة حالة: سوق دبي للأوراق المالية. مجلة الاقتصاد الجديد مج. 11، ع. 2، ج. 1 (2020)، ص ص. 49-67.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1025915
American Medical Association (AMA)
عبد الحفيظي عيسى وبوثلجة، عبد الناصر. تقدير مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية باستخدام مقاربة VAR: دراسة حالة: سوق دبي للأوراق المالية. مجلة الاقتصاد الجديد. 2020. مج. 11، ع. 2، ج. 1، ص ص. 49-67.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1025915
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية: ص. 66-67
Record ID
BIM-1025915
