![](/images/graphics-bg.png)
أثر أزمة 2008 على عائد البورصة : دراسة تحليلية قياسية لبورصة باريس باستخدام نموذج GARCH
Joint Authors
كبداني، سيدي أحمد
ابن شعيب، فاطمة الزهراء
Source
Issue
Vol. 6, Issue 1 (31 Dec. 2019), pp.238-255, 18 p.
Publisher
Publication Date
2019-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
18
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
- Financial crises
- Economic cycles
- Financial markets
- Paris
- Economic trends
- Ratio analysis
- Subprime mortgage
- Global Economic Crisis (2008-2009)
- Bourse
Abstract AR
إن هبوط مؤشرات البورصة و خيبة آمال المستهلكين و فقدان مناصب شغلهم كلها أضرار أزمة الرهون العقارية حيث كانت آثار العدوى ممتدة و موسعة.
كل هذا أصبح يشغل اهتمام كل البورصات عدا البعض في دول عرضت فرص شراء أوراق مالية ذات جودة عالية و سعر مميز.
و لهذا يتوجب الفحص الملائم اعتمادا على دورات البورصة و الدورات الاقتصادية و الارتباط فيما بينهم من أجل تدنية الأضرار الأساسية و الملحقة للأزمة.
و النموذج المقترح GARCH الذي تم تطبيقه على بيانات التسعيرة اليومية لمؤشر كاك 40 لبورصة باريس و بعد تحديدنا للعائد توضح أن للأزمة المالية العالمية لها تأثير على العائد بالسلب و مفسرة إحصائيا.
الكلمات المفتاحية: الأزمة المالية عائد البورصة أثر العدوى توقع الأزمات نموذج
Abstract EN
GARCH.
The fall of stock market indices and consumers' disappointment for job loss were the results of subprime mortgage crisis.
These effects were the concern of stock exchanges, except some stock exchanges in some countries which offered opportunities of buying stock exchanges in good prices.
To explain this phenomenon, we thought it is useful to examine the relationship of economic circles to market cycles in order to assess the major economic trends of the crisis.
The proposed model 'GARCH', which was applied to the listing of CAC 40 index to identify its return, explains statistically that the global financial crisis had a negative impact on return.
American Psychological Association (APA)
ابن شعيب، فاطمة الزهراء وكبداني، سيدي أحمد. 2019. أثر أزمة 2008 على عائد البورصة : دراسة تحليلية قياسية لبورصة باريس باستخدام نموذج GARCH. مجلة المالية و الأسواق،مج. 6، ع. 1، ص ص. 238-255.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1039204
Modern Language Association (MLA)
ابن شعيب، فاطمة الزهراء وكبداني، سيدي أحمد. أثر أزمة 2008 على عائد البورصة : دراسة تحليلية قياسية لبورصة باريس باستخدام نموذج GARCH. مجلة المالية و الأسواق مج. 6، ع. 1 (2019)، ص ص. 238-255.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1039204
American Medical Association (AMA)
ابن شعيب، فاطمة الزهراء وكبداني، سيدي أحمد. أثر أزمة 2008 على عائد البورصة : دراسة تحليلية قياسية لبورصة باريس باستخدام نموذج GARCH. مجلة المالية و الأسواق. 2019. مج. 6، ع. 1، ص ص. 238-255.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1039204
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1039204