Modélisation et prévision du cours d'Amman à l'aide de la méthodologie de box-jenkins : la famille ARIMA

Abstract FRE

L'objectif de cet article est l'étude des séries temporelles de l'indice boursier d'Amman.

Cette étude vise la construction d'un modèle de prévision à court terme (six mois).

Le modèle utilise les prix de l'indice général mensuel pondéré couvrant la période de Janvier 2000 à Décembre 2015.

La méthodologie de Box-Jenkins ou ce que s'appelle parfois le modèle de moyenne mobile autorégressive.

Selon différentes méthodes et essais; le modèle autorégressif à moyenne mobile de trois est le meilleur ajustement du modèle aux données.

This paper investigates the time series of the Amman stock Exchange index, in order to build a model for forecasting in short run (six months).

It uses general monthly weighted price index data covering the period January 2000 to December 2015.

The Box-Jenkins methodology or what it is sometimes called Autoregressive moving average model.

According to different methods and tests; the autoregressive moving average of degree three is the best model fitting the data