قياس درجة انتقال المخاطر النظامية باستعمال نموذج Vech-garch(1.1) الأزمة المالية العالمية 2008 : دراسة حالة
Other Title(s)
Measuring the degree of systemic risk transmission using VECH-GARCH (1.1) model World Financial Crisis 2008 : case study
Author
Source
مجلة المنتدى للدراسات و الأبحاث الاقتصادية
Issue
Vol. 3, Issue (s) (31 Dec. 2019), pp.39-52, 14 p.
Publisher
Publication Date
2019-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
14
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract AR
بتطبيق نموذج VECH-GARCH(1.
1)على مروديات مؤشرات البورصة لخمس دول متقدمة تمثلت في الولايات المتحدة الأمريكية مصدر الأزمة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، و اليابان تبين أن هناك اختلاف في درجة انتقال للمخاطر النظامية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى باقي الدول الأخرى، إلى جانب وجود انتقال للمخاطر النظامية فيما بين هذه الدول اختلفت درجته من دولة لأخرى مم عكس درجة اندماج اقتصاديات هذه الدول فيما بينها.
Abstract EN
The aim of this study was to measure the degree of systemic risk transmission during the period of the 2008 global financial crisis and to Applying the model VECH-GARCH (1.
1) on the turnover of stock exchange indexes for five developped countries represented in; the U S A, Britain, France, Germany, and Japan shows that there is a difference in the degree of transmission of systemic risk in the United States of America compared with the other countries, as well as the existence of systemic risk transmission among these countries differed degree from one state to another.
these explains that there is a differrence in the degree of financial integration inside each country
American Psychological Association (APA)
بورقاق، ميمون. 2019. قياس درجة انتقال المخاطر النظامية باستعمال نموذج Vech-garch(1.1) الأزمة المالية العالمية 2008 : دراسة حالة. مجلة المنتدى للدراسات و الأبحاث الاقتصادية،مج. 3، ع. (s)، ص ص. 39-52.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1067416
Modern Language Association (MLA)
بورقاق، ميمون. قياس درجة انتقال المخاطر النظامية باستعمال نموذج Vech-garch(1.1) الأزمة المالية العالمية 2008 : دراسة حالة. مجلة المنتدى للدراسات و الأبحاث الاقتصادية مج. 3، العدد الخاص (2019)، ص ص. 39-52.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1067416
American Medical Association (AMA)
بورقاق، ميمون. قياس درجة انتقال المخاطر النظامية باستعمال نموذج Vech-garch(1.1) الأزمة المالية العالمية 2008 : دراسة حالة. مجلة المنتدى للدراسات و الأبحاث الاقتصادية. 2019. مج. 3، ع. (s)، ص ص. 39-52.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1067416
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 51-52
Record ID
BIM-1067416
