التنبؤ بأسعار البترول باستخدام النموذج الهجين ARIMA-GARCH للمدة (2000-2020)
Source
Issue
Vol. 6, Issue 10 (30 Jun. 2020), pp.309-322, 14 p.
Publisher
University Center Nour Bachir El-Bayadh
Publication Date
2020-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
14
Main Subjects
Topics
Abstract AR
في السنوات الاخيرة كان لتطاير أسعار البترول تأثير كبير و بشكل متزايد على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
لذلك فإن التنبؤ الدقيق بأسعار البترول يكون مفيدا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي و تجنب المخاطر عدم التوازن بين العرض و الطلب على هذا الذهب الاسود.
تم التركيز في هذه الدارسة على بناء نموذج للتنبؤ بأسعار البترول مستخدمين في ذلك كل من نموذج ARIMA و نموذج ARIMA-GARCH لأجل ذلك كانت فترة الدارسة من جانفي 2000 إلى ديسمبر 2019 في البداية تم دارسة استقراريه السلسلة قيد الدراسة و تبين أنها مستقرة من الدرجة الاولى بعد ذلك تم التعرف و تقدير النموذج من النوع ARIMA(1، 1، 0) ليتم بعد ذلك اختبار ARCH على سلسلة البواقي حيث تبين أن تباين البواقي غير ثابت و بعد ذلك تم المرور إلى نمذجة البواقي عن طريق نموذج ARIMA-GARCH وقد توصلنا في الاخير أن النموذج الهجين ARIMA(1، 1، 0)-GARCH(1، 1) هو النموذج الامثل للتنبؤ بأسعار البترول مقارنتا مع نموذج ARIMA(1، 1، 0) و هذا بالاعتماد على كل من معيار MSE و معيار RMSE.
Abstract EN
In recent years, the volatility of oil prices has had a significant effect and increasingly on economic and social development.
Therefore, accurate forecasting of oil prices is useful in maintaining economic stability and avoiding risks The imbalance between supply and demand for this black gold.
This study focused on building a model for predicting oil prices, using both the ARIMA model and the ARIMA-GARCH model.
the study period was from January 2000 to Joan 2020.
Initially, the stationary series under study was studied and found to be a first-level stationary, then the ARIMA (1,1,0) model was identified and evaluated , ARCH was tested on the residuals series, where the residuals variance was found to be unstable, then we move to the modeling of the residuals from through the ARIMA-GARCH model, and we finally found that the ARIMA (1,1,0) - GARCH (1,1) model is the ideal model for predicting oil prices compared to the ARIMA(1,1,0) model, and this is based on each MSE criterion and RMSE criterion.
American Psychological Association (APA)
ساهد، عبد القادر وقهوي، حسن. 2020. التنبؤ بأسعار البترول باستخدام النموذج الهجين ARIMA-GARCH للمدة (2000-2020). مجلة نور للدراسات الاقتصادية،مج. 6، ع. 10، ص ص. 309-322.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1086068
Modern Language Association (MLA)
ساهد، عبد القادر وقهوي، حسن. التنبؤ بأسعار البترول باستخدام النموذج الهجين ARIMA-GARCH للمدة (2000-2020). مجلة نور للدراسات الاقتصادية مج. 6، ع. 10 (حزيران 2020)، ص ص. 309-322.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1086068
American Medical Association (AMA)
ساهد، عبد القادر وقهوي، حسن. التنبؤ بأسعار البترول باستخدام النموذج الهجين ARIMA-GARCH للمدة (2000-2020). مجلة نور للدراسات الاقتصادية. 2020. مج. 6، ع. 10، ص ص. 309-322.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1086068
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 231-232
Record ID
BIM-1086068