Multivariate GARCH to measure volatility transmission between oil and food markets
Joint Authors
al-Hannani, Farah Ilyas
Bu Salim, Abu Bakr
Bilghalim, Halah
Source
Finance and Business Economies Review
Issue
Vol. 1, Issue 1 (31 Mar. 2017), pp.275-288, 14 p.
Publisher
Publication Date
2017-03-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
14
Main Subjects
Topics
Abstract AR
اكتست التقلبات في أسعار الغذاء العالمية اهمية كبيرة في دول مختلفة بسبب الآثار الصعبة على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الأسباب و راء التقلبات الكبيرة في سوق الغذاء العالمية هي عدة بحيث نجد فيها العولمة و ترابط الاسواق باعتباره واحدا من أهم أسباب التقلبات الأخيرة في هذا السوق.
و تبرز هذه الورقة مشكلة التقلبات تلك و تحلل دورالتطايرية الموجودة في سوق النفط الدولية في دفع الأسعار العالمية للغذاء للقيام بذلك يتم استخدام نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين المعممGARCH ذات المتغيرين لإظهار امتداد تقلب بين أسواق النفط و تقلبات اسعار الغذاء.
و تظهر مواصفات BEKK قطري دليل على وجود صلة بين التقلبات في عوائد أسعار النفط و مؤشر مجموعة من أسعار السلع الغذائية الهامة.
American Psychological Association (APA)
al-Hannani, Farah Ilyas& Bu Salim, Abu Bakr& Bilghalim, Halah. 2017. Multivariate GARCH to measure volatility transmission between oil and food markets. Finance and Business Economies Review،Vol. 1, no. 1, pp.275-288.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1091166
Modern Language Association (MLA)
al-Hannani, Farah Ilyas…[et al.]. Multivariate GARCH to measure volatility transmission between oil and food markets. Finance and Business Economies Review Vol. 1, no. 1 (2017), pp.275-288.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1091166
American Medical Association (AMA)
al-Hannani, Farah Ilyas& Bu Salim, Abu Bakr& Bilghalim, Halah. Multivariate GARCH to measure volatility transmission between oil and food markets. Finance and Business Economies Review. 2017. Vol. 1, no. 1, pp.275-288.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1091166
Data Type
Journal Articles
Language
English
Notes
-
Record ID
BIM-1091166
