تقدير أنموذج Arma-Garch بوجود القيم الشاردة
Other Title(s)
Estimation of the ARMA-GARCH model by the presence of stray values
Joint Authors
الموسوي، جواد كاظم خضير
علي جاسم إبراهيم
Source
Issue
Vol. 42, Issue 120، ج. 1 (30 Jun. 2019), pp.243-260, 18 p.
Publisher
al-Mustansiriyah University College of Management and Economic
Publication Date
2019-06-30
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
18
Main Subjects
Business Administration
Economy and Commerce
Topics
Abstract AR
يهدف البحث الى تقدير الانموذج السلسلة الزمنية المدروسة، و تؤثر في خصائص مقدرات الانموذج، فضلا عن تأثيرها في خصائص التوزيع الاحتمالي للسلسلة الزمنية بسبب الانحراف الذي يحصل في النسق العام للمشاهدات و الذي بدوره يؤثر في معاملات مما ينعكس سلبا على مقدرات الانموذج و قوة التنبؤ المستقبلي.
، )Skewness( و الالتواء )Kurtosis( التفرطح اما تطبيقيا فأن البحث يتناول تحليل سلسلة اسعار النحاس العالمية اليومية باستخدام الانموذج المدروس في حالة وجود الشوارد او عدم و جودها.
و بالتالي تم التوصل الى ان الانموذج الملائم الذي )ARMA-GARCH(.
AR(1)-GARCH( يطابق سلسلة اسعار النحاس العالمية اليومية هو الانموذج ( 1، 1 انموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم، ARMA الكلمات المفتاحية: انموذج الانحدار الذاتي – المتوسط المتحرك، outliers الشوارد، ARMA-GARCH الانموذج المركب، GARCH التجانس المعمم التقدير
Abstract EN
The research aims to estimate the model (ARMA-GARCH) in the presence of stray values that contaminate the studied time series, and affect the characteristics of the capabilities of the model, as well as its impact on the characteristics of the probability distribution of the time series due to deviation in the general format of the observations, which in turn affects Kurtosis and skewness coefficients, reflecting negatively on model capabilities and predictive power.
In practice, the research deals with the analysis of the daily world copper prices series using the studied model (ARMA-GARCH) in the case of the presence or ence of electrolytes.
Consequently, the appropriate model that corresponds to the daily world copper price chain is AR (1) - GARCH (1, 1)
American Psychological Association (APA)
الموسوي، جواد كاظم خضير وعلي جاسم إبراهيم. 2019. تقدير أنموذج Arma-Garch بوجود القيم الشاردة. مجلة الإدارة و الاقتصاد،مج. 42، ع. 120، ج. 1، ص ص. 243-260.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1092282
Modern Language Association (MLA)
الموسوي، جواد كاظم خضير وعلي جاسم إبراهيم. تقدير أنموذج Arma-Garch بوجود القيم الشاردة. مجلة الإدارة و الاقتصاد مج. 42، ع. 120، ج. 1 (2019)، ص ص. 243-260.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1092282
American Medical Association (AMA)
الموسوي، جواد كاظم خضير وعلي جاسم إبراهيم. تقدير أنموذج Arma-Garch بوجود القيم الشاردة. مجلة الإدارة و الاقتصاد. 2019. مج. 42، ع. 120، ج. 1، ص ص. 243-260.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1092282
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1092282
