Stress test, outil de la supervision bancaire application sur le risque de crédit : cas de la banque d'Algérie

Abstract FRE

Le secteur bancaire est considéré comme le noyau de l'économie car il joue un rôle primordial dans le financement de l'activité économique par le processus d'intermédiation financière notamment dans l'économie d'endettement.

La réglementation prudentielle et la connaissance des risques auxquels une institution est confrontée est donc une fonction très importante.

Et c'est la raison pour laquelle les stress tests ont connu un développement significatif ces dernières années d'abord en liaison avec leur intégration dans l'accord Bale II pilier 2, puis par l'utilisation qu'en ont faite les banques centrales au cœur de la crise financier.

Il s'agit d'une procédure visant à créer des simulations de crise, à travers des scénarios de stress qui peuvent être de nature variée: scenarios dits historiques hypothétiques, ou encore des tests de sensibilité pouvant consister à augmenter ou dégager instantanément des paramètres définis de risque d'un /plusieurs grades ou termes de pourcentage.