The role of liquidity indicators to assess its risks and enhance capital adequacy in banking activity
Other Title(s)
دور مؤشرات السيولة لتقييم مخاطرها و تعزيز كفاية رأس المال في النشاط المصرفي : بحث تطبيقي في مصرف كوردستان الدولي
Joint Authors
Sinjawi, Sad Allah Abd Allah Karim
Isa, Sayrawan Karim
Source
Journal of Economics and Administrative Science
Issue
Vol. 27, Issue 130 (31 Dec. 2021), pp.243-255, 13 p.
Publisher
University of Baghdad College of Administration and Economics
Publication Date
2021-12-31
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
13
Main Subjects
Topics
Abstract AR
يهدف هذا البحث إلى اختبار نسب سيولة لتقييم مخاطر السيولة المصرفية المتمثلة بنسب سيولة (الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة، الموجودات المتداولة الى إجمالي الودائع، الموجودات المتداولة الى إجمالي الموجودات، الائتمان النقدي الى إجمالي الودائع، نسبة تغطية السيولة LCR، نسبة صافي تمويل المستقر NSFR)، تمحورت الإشكالية الرئیسیة لدراستنا عن كیفیة تقییم مخاطر السیولة في المصارف بواسطة هذه النسب، و بيان أهم الوسائل المستخدمة لمعالجة هذه المخاطر و منها نسبة كفاية رأس المال وفقا لمقررات بازل II، و لفترة زمنية مختارة من (2019-2017).
أهم الاستنتاجات التي توصلت إليه البحث هو أن مصرف كوردستان لم یقع في مخاطر السیولة المصرفیة طیلة سنوات البحث، أي أن نتائج التحليل المالي لنسب السيولة عالية جدا.
و من خلال تتبع النسبة الخاصة بكفاية رأس المال لمقررات بازل II، لمصرف كوردستان لاحظنا أنها تزيد كثيرا عن الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال و في جميع المقاييس النافذة سواء الواردة في مقررات بازل II و البالغة 8%، أو متطلبات البنك المركزي العراقي بنسبة 12%.
و يوصي البحث الى جملة من توصيات من أهمها هو ضرورة قيام إدارة المصرف بتشخيص مخاطر السيولة بشكل مبكر و قياسها و معالجتها، و استغلال السيولة المتوافرة لدى المصرف من خلال منح القروض، و أيضا زيادة استثماراتها من أجل زيادة ربحية المصرف.
و ضرورة قيام مصرف بصياغة استراتيجية واضحة للمحافظة على رأس المال عند المستوى المناسب و المطلوب لمواجهة مخاطر السيولة
Abstract EN
This purpose of the research is to test liquidity ratios to assess bank liquidity risks represented by liquidity ratios (current assets / current liabilities, current assets / total deposits, current assets / total assets, cash credit / total deposits, liquidity coverage ratio LCR, net stable financing ratio NSFR).
This research involves evaluating these risks in banks via these ratios, and reveal the most important means used to solve these risks, including the capital adequacy ratio under the Basel II decisions and for selected period (2017-2019).
The research reached the most important conclusion, which is the bank sample did not fall into bank liquidity risks throughout the years of research.
Tracking specific ratio with adequacy capital of Basel II decisions of the Bank, it is noticed that it exceeds the minimum capital adequacy ratio in all valid measures, whether in Basel II decisions with 8% or the requirements of the central bank of Iraq with 12% .
The research suggests some recommendations; one of the most important one is the need for the bank's management to recognize the risks of liquidity in advance, in addition to increasing its investments to increase the bank's profitability.
Moreover, the bank needs to plan a clear strategy to maintain capital at the appropriate and required level to face liquidity risks
American Psychological Association (APA)
Sinjawi, Sad Allah Abd Allah Karim& Isa, Sayrawan Karim. 2021. The role of liquidity indicators to assess its risks and enhance capital adequacy in banking activity. Journal of Economics and Administrative Science،Vol. 27, no. 130, pp.243-255.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1301361
Modern Language Association (MLA)
Sinjawi, Sad Allah Abd Allah Karim& Isa, Sayrawan Karim. The role of liquidity indicators to assess its risks and enhance capital adequacy in banking activity. Journal of Economics and Administrative Science Vol. 27, no. 130 (Dec. 2021), pp.243-255.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1301361
American Medical Association (AMA)
Sinjawi, Sad Allah Abd Allah Karim& Isa, Sayrawan Karim. The role of liquidity indicators to assess its risks and enhance capital adequacy in banking activity. Journal of Economics and Administrative Science. 2021. Vol. 27, no. 130, pp.243-255.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1301361
Data Type
Journal Articles
Language
English
Notes
Includes bibliographical references : p. 253-254
Record ID
BIM-1301361