تقدير القيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نماذج Garch و محكاة مونت كارلو
Other Title(s)
Estimating the value at risk of returns on stock market indices for the GCC countries using GARCH models and Monte Carlo simulation
Joint Authors
طالب، أحمد نور الدين
عبد القادر مراد
Source
إدارة الأعمال و الدراسات الاقتصادية
Issue
Vol. 7, Issue 2 (31 Dec. 2021), pp.13-32, 20 p.
Publisher
Ziane Achour University of Djelfa
Publication Date
2021-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
20
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract AR
نهدف من خلال هذه الدراسة إلى التنبؤ بالقيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي لمدة سنة، وذلك باستعمال نماذج garch و t-garch و محاكاة مونت كارلو، إضافة إلى اختبارات قبول هذه النماذج مثل اختبار المعقولية العظمى للتغطية غير مشروطة و اختبار المعقولية العظمى للاستقلالية، وقد خلصت النتائج إلى أن نموذجgarch(1، 1) كان الأفضل في تقدير هذه القيمة طيلة فترة التنبؤ (252يوم)، حيث رصد التقلبات في المؤشرات بشكل شبة دقيق وبدون مبالغة في حجم المخاطر.
American Psychological Association (APA)
عبد القادر مراد وطالب، أحمد نور الدين. 2021. تقدير القيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نماذج Garch و محكاة مونت كارلو. إدارة الأعمال و الدراسات الاقتصادية،مج. 7، ع. 2، ص ص. 13-32.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1303890
Modern Language Association (MLA)
عبد القادر مراد وطالب، أحمد نور الدين. تقدير القيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نماذج Garch و محكاة مونت كارلو. إدارة الأعمال و الدراسات الاقتصادية مج. 7، ع. 2 (2021)، ص ص. 13-32.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1303890
American Medical Association (AMA)
عبد القادر مراد وطالب، أحمد نور الدين. تقدير القيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نماذج Garch و محكاة مونت كارلو. إدارة الأعمال و الدراسات الاقتصادية. 2021. مج. 7، ع. 2، ص ص. 13-32.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1303890
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1303890
