استخدام النماذج الهجينة Arima-Garch للتنبؤ بعوائد مؤشر الأسواق المالية : دراسة حالة السوق المالي السعودي خلال الفترة 2009-2019
Other Title(s)
The use of Arima-Garch hybrid models to predict the revenues of the financial markets index : a study of the Saudi financial market during the period 2009-2019
Joint Authors
عياشي، عبد الله
التجاني، محمد العيد
Source
مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة
Issue
Vol. 7, Issue 1 (31 Mar. 2022), pp.436-488, 53 p.
Publisher
University of Eloued Faculty of Economics Commercial and Management Sciences
Publication Date
2022-03-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
53
Main Subjects
Topics
Abstract AR
جاءت هاته الدراسة الى معالجة اشكالية تقلبات مؤشرات الاسواق المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية و الازمات المالية الغير مستقرة، من خلال التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لعوائد مؤشرات السوق المالي في السعودية، و ذلك باستخدام النمذجة القياسية لبيانات اسبوعية للفترة الممتدة من 04/01/2009 الى غاية 01/12/2019، بواقع 570 مشاهدة.
و تهدف الدراسة الى معرفة النموذج الامثل من نماذج ARIMA-GARCH الهجينة للتنبؤ بعوائد مؤشر السوق المالي السعودي خلال فترة الدراسة المذكورة سابقا، و ما مدى قدرته على تقدير و تفسير تقلبات عوائد مؤشر السوق المالي السعودي.
TADAWUL.
و تشير النتائج المتوقعة الى أن النموذج الهجين ARIMA(1.
1.
1)-GARCH(1.
1)، نموذج قادر على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لتقلبات عوائد مؤشر السوق المالي السعودي خلال فترات الدراسة، مما يمكنها من مواجهة التقلبات و المخاطر المحتملة للأسواق المالية.
Abstract EN
This study came to address the problem of fluctuations in financial market indicators in light of economic changes and unstable financial crises, by predicting the future trends of the revenues of the financial market indicators in Saudi Arabia, using econometric modeling of weekly data for the period from 04/01/2009 to 01/12 2019, with 570 views.
The study aims to find out the optimal model of the ARIMA-GARCH hybrid models to predict the revenues of the Saudi financial market index during the aforementioned study period, and the extent of its ability to estimate and explain the fluctuations in the revenues of the Saudi financial market index.
TADAWUL.
The expected results indicate that the ARIMA(1.
1.
1)-GARCH(1.
1) hybrid model is able to predict the future trends of the fluctuations in the revenues of the Saudi financial market index during the study periods, thus enabling it to face the fluctuations and potential risks of the financial markets.
American Psychological Association (APA)
عياشي، عبد الله والتجاني، محمد العيد. 2022. استخدام النماذج الهجينة Arima-Garch للتنبؤ بعوائد مؤشر الأسواق المالية : دراسة حالة السوق المالي السعودي خلال الفترة 2009-2019. مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة،مج. 7، ع. 1، ص ص. 436-488.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1340137
Modern Language Association (MLA)
عياشي، عبد الله والتجاني، محمد العيد. استخدام النماذج الهجينة Arima-Garch للتنبؤ بعوائد مؤشر الأسواق المالية : دراسة حالة السوق المالي السعودي خلال الفترة 2009-2019. مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة مج. 7، ع. 1 (آذار 2022)، ص ص. 436-488.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1340137
American Medical Association (AMA)
عياشي، عبد الله والتجاني، محمد العيد. استخدام النماذج الهجينة Arima-Garch للتنبؤ بعوائد مؤشر الأسواق المالية : دراسة حالة السوق المالي السعودي خلال الفترة 2009-2019. مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة. 2022. مج. 7، ع. 1، ص ص. 436-488.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1340137
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 448
Record ID
BIM-1340137
