دور التكنولوجيا و الأتمتة في تحسين جودة محافظ الائتمان : دراسة الواقع الأردني
Other Title(s)
The role of banks' technology and automation in enhancing credit portfolio quality : the case of Jordan
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
الأعرج، عدنان شاهر
طراد، إسماعيل
University
Arab Academy for Financial and Banking Sciences
Faculty
The Faculty of Banking and Financial Sciences
Department
Department of Banking
University Country
Jordan
Degree
Ph.D.
Degree Date
2007
Arabic Abstract
يهدف الباحث للتعرف إلى مدى تأثير استخدام التكنولوجيا و الاتمته المصرفية في تحسين جودة المحفظة الائتمانية للمصرف، حيث تمتاز المحفظة الجيدة بخصائص عدة مها : العائد المرتفع، و كفاية الضمانات،و حجم المخصصات الكافي، و مدى ارتباط حجم التدفقات النقدية لها، و ارتباط نوع الائتمان بدرجة سيولة موجودات العميل و حجمها، و كما تهدف هذه الأطروحة للتعرف إلى أحدث أساليب إدارة مخاطر المحافظ الائتمانية، و أهم النماذج المستخدمة في قياس و إدارة مخاطر المحفظة الائتمانية للمصرف. و تتكون هذه الدراسة من أربعة فصول هي : الفصل الأول يتكون من المقدمة و أدبيات الدراسة، أما الفصل الثاني فيبحث في دور التكنولوجيا و الاتمته المصرفية في إدارة مخاطر الائتمان و النماذج المستخدمة لقياسها، و يتناول الفصل الثالث إدارة مخاطر محافظ الائتمان و النماذج المستخدمة لقياسها، و يتناول الفصل الثالث إدارة مخاطر المحافظ الائتمانية و طرق قياسها، أما الفصل الرابع فيبين التحليل الإحصائي و أهم الاستنتاجات و التوصيات. و من أهم الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث ما يلي : 1- استمرار الجهود المبذولة من قبل المصارف في تطوير التكنولوجيا و الأتمتة المصرفية و خصوصا ما يتعلق بالعمليات الائتمانية و طرق الرقابة عليها. 2- استخدام المصارف الأردنية لتكنولوجيا و الأتمتة المصرفية في تحديد و تحليل عناصر القرار الائتماني و بنسب متفاوتة.
حيث تقوم التكنولوجيا و الأتمتة المصرفية المتبعة في المصارف الأردنية بالمساعدة على التنويع في مكونات المحفظة الائتمانية من حيث القطاعات و البرامج و الحجم و المناطق الجغرافية، كما تلعب دور هام في عملية الرقابة الداخلية على عمليات الائتمان لدى المصارف الأردنية، وتسهل عملية إدارة و متابعة محافظ الائتمان بعد مرحلة التعثر، و تؤدي إلى الإدارة الفعالة للتركزات الائتمانية على مستوى العميل الواحد و الكفيل الواحد و العملاء ذوي الصلة، و تساهم في تحسين كفاءة تسعير المنتجات الائتمانية المقدمة للعملاء. و من أهم التوصيات التي خلصت غليها الدراسة ما يلي : 1- ضرورة قيام المصارف الأردنية بزيادة الاهتمام بإدارة المحافظ الائتمانية للمصرف ككل و تحديد نقاط القوة و الضعف و تحديد درجة مخاطر المحفظة و مقارنتها بحدود المخاطر المفروضة ضمن السياسة العامة للمصرف و اتخاذ كافة الأساليب و الطرق اللازمة للحفاظ على درجة المخاطر في حدودها الدنيا، وضرورة التركيز على استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر الائتمانية لعناصر المحفظة و مثل ذلك استخدام نظام التدريج الائتماني Credit Scoring و احتساب الخسائر الناجمة عن التعثر Loss Given Default و استخدام اختبارات الإجهاد Stress Testing في تقييم المخاطر الإجمالية للقروض الإفرادية و تقييم المحفظة الائتمانية للمصرف. 2- استخدام و تطبيق أفضل البرامج الحاسوبية و التكنولوجيا و الأتمتة المصرفية المتخصصة في إدارة المحافظ الائتمانية في المصرف، و تقييم المخاطر الكلية للمحفظة، و تحديد المخاطر النظامية و المخاطر غير النظامية التي تتعرض لها المحفظة الائتمانية.
و من أمثلة هذه الأنظمة نظام إدارة بيئة المخاطر الائتمانية (CREAM) بالإضافة إلى أنظمة مشابهة تؤدي إلى الغاية المطلوبة الا و هي الإدارة الفعالة لمخاطر المحافظ الائتمانية. 3- تطوير أنظمة إنذار تعطي مؤشرات حول مكامن الخطر للقروض الافرادية بحيث يتم التعرف على مؤشر الخطر في المرحل البدائية له بهدف وضع الحلول و اتخاذ كافة التدابير الضرورية للحيلولة دون تفاقم الخسائر و تسوية المديونيات بشكل فعال، و أيضا استخدام أنظمة مطورة لمتابعة الضمانات القائمة محفظة القروض للمصرف، بحيث يتم متابعة كافة التطورات التي تطرأ على الضمانات ضمن المحفظة الائتمانية، و تحديد مؤشرات الطر في الوقت المناسب فيما يتعلق بالضمانات بهدف الحفاظ على متانة المحفظة الائتمانية. 4- تطبيق أنظمة متطورة لمعالجة التقارير التي تساهم كافة مستويات الإدارة في المصرف من إدارة و مراقبة العمليات بكفاءة و فاعلية عالية، بحيث يتم توجيه هذه التقارير من إدارة ومراقبة العمليات بكفاءة و فاعلية عالية، بحيث يتم توجيه هذه التقارير إلى كافة المستويات الإدارية المختلفة كل بحسب طبيعة عمله و بالطريقة التي تخدم تحقيق الهدف المنشود من هذه التقارير.
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
No. of Pages
144
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
الفصل الأول : المقدمة.
الفصل الثاني : دور التكنولوجيا و الأتمتة في إدارة مخاطر محافظ الائتمان.
الفصل الثالث : إدارة مخاطر المحافظ الائتمانية.
الفصل الرابع : التحليل الإحصائي و اختبار الفرضيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
عيسى، مهند حنا نقولا. (2007). دور التكنولوجيا و الأتمتة في تحسين جودة محافظ الائتمان : دراسة الواقع الأردني. (أطروحة دكتوراه). الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310343
Modern Language Association (MLA)
عيسى، مهند حنا نقولا. دور التكنولوجيا و الأتمتة في تحسين جودة محافظ الائتمان : دراسة الواقع الأردني. (أطروحة دكتوراه). الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310343
American Medical Association (AMA)
عيسى، مهند حنا نقولا. (2007). دور التكنولوجيا و الأتمتة في تحسين جودة محافظ الائتمان : دراسة الواقع الأردني. (أطروحة دكتوراه). الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310343
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-310343
