Basel accord and lending behavior : evidence from mena region
Joint Authors
Qandil, Majidah
Bin Naceur, Sami
Source
Economic Research Forum : Working Paper Series
Issue
Vol. 2008, Issue 453 (31 Dec. 2008), pp.1-31, 31 p.
Publisher
Economic Research Forum for the Arab Countries Iran and Turkey
Publication Date
2008-12-31
Country of Publication
Egypt
No. of Pages
31
Main Subjects
Economy and Commerce
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract AR
تم التوصل لاتفاق في مدينة بازل في عام 1988 لتحديد المتطلبات المشتركة لرأس مال البنوك لتعزيز سلامة النظام المصرفي الدولي و استقراره.
و يجب أن تملك البنوك رأس مال يتناسب مع مخاطر الائتمان التي تتعرض لها، و لربما تسبب ذلك في "تضييق الائتمان" مما أدى إلى انخفاض كبير في معروض الائتمان.
و نبحث في هذه الورقة العلاقة المباشرة بين تنفيذ اتفاق بازل و أنشطة الإقراض مستخدمين مجموعة من البيانات شاملة الملاحظات السنوية خلال الفترة1989-2004 بالنسبة للبنوك في مصر و الأردن و لبنان و المغرب و تونس.
و تدعم النتائج بصورة واضحة زيادة ذات بال في نمو الائتمان عقب تنفيذ ضوابط رأس المال بشكل عام.
و بالرغم من زيادة نسبة كفاية رأس المال، فإن البنوك توسعت في نمو الأصول و الائتمان.
و يبدو أن تقلبات الطلب تؤدي إلى نمو الائتمان، و ترجع هذه التقلبات إلى النمو الحقيقي و تكلفة الإقراض و مخاطر سعر الصرف.
و عموما، تبدو تأثيرات متغيرات الاقتصاد الكلي، بالمقارنة بكفاية رأس المال، ذات تأثير أكبر على عملية تحديد نمو الائتمان، بغض النظر عن نسبة كفاية رأس المال و التنوع بين البنوك من حيث الجنسية و الملكية و الجدولة.
Abstract EN
In 1988, an agreement was reached in Basel to set common requirements of bank capital in order to promote the soundness and stability of the international banking system.
In line with the agreement, banks were required to hold capital in proportion to their perceived credit risks, which may have caused a “credit crunch,” and a significant reduction in credit supply.
We investigate the direct link between the implementation of the Basel Accord and lending activities using a data set of annual observations from 1989 to 2004 for banks in Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, and Tunisia.
The results provide support evidence of a significant increase in credit growth following the implementation of capital regulations in general.
Despite the higher capital adequacy ratio, banks expanded credit and assets.
Credit growth appears to be driven by demand fluctuations attributed to real growth, cost of borrowing and exchange rate risk.
Overall, the effects of macroeconomic variables, in contrast to capital adequacy, appear to be more dominant in determining credit growth, regardless of the capital adequacy ratio, and variation across banks by nationality, ownership, and listing.
American Psychological Association (APA)
Bin Naceur, Sami& Qandil, Majidah. 2008. Basel accord and lending behavior : evidence from mena region. Economic Research Forum : Working Paper Series،Vol. 2008, no. 453, pp.1-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-48601
Modern Language Association (MLA)
Bin Naceur, Sami& Qandil, Majidah. Basel accord and lending behavior : evidence from mena region. Economic Research Forum : Working Paper Series No. 453 (2008), pp.1-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-48601
American Medical Association (AMA)
Bin Naceur, Sami& Qandil, Majidah. Basel accord and lending behavior : evidence from mena region. Economic Research Forum : Working Paper Series. 2008. Vol. 2008, no. 453, pp.1-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-48601
Data Type
Journal Articles
Language
English
Notes
Includes bibliographical references : p. 17-21
Record ID
BIM-48601