بناء نظام لتقييم مخاطر الائتمان الشخصي Credit Scoring خاص بالمصارف التجارية الأردنية

Other Title(s)

Building a credit scoring system to assess the risks of personal credit in Jordanian commercial banks

Dissertant

تركي، محمد عبد الفتاح محمد

Thesis advisor

العلمي، محمد وهيب جمال

Comitee Members

الدوري، مؤيد عبد الرحمن عبد الله
بني هاني، عبد الرزاق
الغرايبة، هشام صالح

University

Amman Arab University

Faculty

College of Business

Department

Department of Finance

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2006

Arabic Abstract

يعد أسلوب تقييم مخاطر الائتمان الشخصي Credit Scoring أحد الأساليب المتطورة المستخدمة في قياس و تقييم مخاطر المقترضين الأفراد لدى المصارف و مؤسسات التمويل المتخصصة، بحيث يصبح القرار الائتماني المتعلق بهذه الشريحة من المقترضين مبنيا على أسس سليمة و موضوعية بعيدة عن الحكم الشخصي، مما سينعكس ذلك إيجابا على تحسين جودة المحفظة الائتمانية لدى هذه الجهات و التقليل من مخاطرها.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفاهيم قياس و تقييم مخاطر الائتمان الشخصي و إجراءات تطبيقها و الوقوف على مدى تطبيقه لدى المصارف الأردنية و تحديد المعوقات التي تحول دون تطبيق هذا الأسلوب لديها، و ذلك وصولا إلى نموذج مقترح لتقييم مخاطر الائتمان الشخصي الخاص بالمصارف الأردنية.

و قد تم اعتماد المنهج الوصفي لمفاهيم أسلوب تقييم مخاطر الائتمان الشخصي.

هذا و قد تم تصميم نوعين من الاستبانات وزعت على كافة المصارف التجارية في الأردن تمثل مجتمع الدراسة، و بعد القيام بالدراسة والتحليل تم التوصل إلى النتائج التالية :- * إن نظام تقييم مخاطر الائتمان الشخصي غير مطبق لدى غالبية المصارف الأردنية.

* هناك مجموعة من الأسباب حالت دون قيام المصارف الأردنية باستخدام نظام تقييم مخاطر الائتمان الشخصي لديها، الأمر الذي حدى بالمصارف إلى اللجوء إلى استخدام الأسلوب التقليدي لدراسة العميل ائتمانيا و الاعتماد على الحكم الشخصي في اتخاذ قرارها الائتماني.

و تتمثل هذه الأسباب بالآتي : 1- عدم وجود أنظمة جاهزة معده من قبل جهات متخصصة و ذات خبرة تناسب البيئة المحلية و تكون قادرة على قياس مخاطر المقترض الفرد الأردني.

2- عدم توافر قاعدة بيانات تاريخية عن المقترضين الأفراد لدى المصرف يمكن استخدامها في تصميم نظام داخلي لتقييم مخاطر الائتمان الشخصي.

3- عدم وجود تشريعات صادرة عن السلطات الرقابية في الأردن (البنك المركزي) تلزم المصارف باستخدام أنظمة تقييم مخاطر الائتمان الشخصي.

4- عدم توفر الكفاءات اللازمة الذاتية لدى المصارف القادرة على تصميم و / أو استخدام هذه الأنظمة نتيجة نقص التدريب و التأهيل للموظفين.

* ترى غالبية المصارف الأردنية أن هناك حاجة ماسة لاستخدام نظام تقييم مخاطر الائتمان الشخصي لديها للمنافع العديدة التي يحققها و المزايا التي يتمتع بها هذا النظام.

* على الرغم من اقتناع الإدارات التنفيذية بجدوى استخدام هذه الأنظمة في عملية قياس و تقييم مخاطر المقترضين الأفراد، إلا أنها لم تتخذ خطوات عملية للمباشرة باستخدامه، و ترجع الأسباب في ذلك إلى ما تم الإشارة إليه بأعلاه.

* لا تعد كلفة شراء أو تصميم أنظمة تقييم مخاطر الائتمان الشخصي حائلا أمام المصارف الأردنية في عدم استخدامه، لاسيما أن كلفة ذلك ليس بالكلفة العالية قياسا بالمنافع المتأتية من استخدامه.

هـذا و قـد خلصـت الدراسـة إلى تطوير أسلوب لتقييم مخاطر الائتمان الشخصي قابل للتطبيق لدى المصارف التجارية الأردنية ضمن نموذج مقترح تم الإشارة إليه في الدراسة معززا باختبارات تمت للنظام على عينة مختارة لعملاء مقترضين لدى أحد المصارف الأردنية.

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences

Topics

• Risk management
• Jordan
• Bank loans
• Commercial banks

No. of Pages

196

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-553813