تحليل السلسلة زمنية لسعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي
Author
حامد، قريب الله عبد المجيد عبد القادر
Source
مجلة الاقتصاد و العلوم السياسية و الإحصائية
Issue
Vol. 2012, Issue 12 (31 Dec. 2012), pp.1-22, 22 p.
Publisher
Omdurman Islamic University Faculty of Economics and Political Sciences
Publication Date
2012-12-31
Country of Publication
Sudan
No. of Pages
22
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل السلسلة الزمنية لسعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي, للفترة الزمنية من 1970 إلى 2011 م, من أجل بناء نموذج يساعد على التنبؤ بسعر الصرف في الأجل القصير.
و قد تم تطبيق الأساليب الإحصائية الخاصة بالسلاسل الزمنية, حيث تم إجراء اختبارات السكون عن طريق دالة الارتباط الذاتي (ACF), و استخدام أيضا اختبار ديكي - فوللر الموسع (ADF) لاختبار السكون, حيث تبين أن السلسلة الزمنية للمشاهدات الأصلية غير ساكنة في مستواها, مما تطلب استخدام الفرق الأول للوغاريتم السلسلة الأصلية لتحويلها إلى سلسلة ساكنة, ثم تم تطبيق منهجية بوكس - جينكز (Box-Jenkins) على ثلاثة نماذج مختارة, و توصلت الدراسة إلى أن أفضل نموذج يطابق بيانات سعر الصرف الرسمي هو نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة الأولى ARIMA (0, 1, 1).
و أخيرا تم استخدام النموذج الأفضل في التنبؤ بسعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي للفترة من (2012 - 2020 م).
Abstract EN
This paper aims to study and analyze the time series of the official exchange rate of the Sudanese Pound against the U.S Dollar, during the period from 1970 to 2011, which helps to forecast the official exchange rate in the short run.
The statistical time series tests such as the Autocorrelation Function and Augmented Dickey-Fuller test (ADF) have been applied and show that the time series of the official exchange rate is not stationary at its level, but stationary at first difference of a logarithmic form.
Also the Box – Jenkins methodology has been applied on three selected models, and found that the best model which fits the data of the official exchange rate is the a moving average model of the first order ARIMA (0,1,1), Finally the best model has been used to forecast the Annual official exchange rate of the Sudanese pound against the U.S Dollar for the period (2012-2020)
American Psychological Association (APA)
حامد، قريب الله عبد المجيد عبد القادر. 2012. تحليل السلسلة زمنية لسعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي. مجلة الاقتصاد و العلوم السياسية و الإحصائية،مج. 2012، ع. 12، ص ص. 1-22.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-575390
Modern Language Association (MLA)
حامد، قريب الله عبد المجيد عبد القادر. تحليل السلسلة زمنية لسعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي. مجلة الاقتصاد و العلوم السياسية و الإحصائية ع. 12 (2012)، ص ص. 1-22.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-575390
American Medical Association (AMA)
حامد، قريب الله عبد المجيد عبد القادر. تحليل السلسلة زمنية لسعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي. مجلة الاقتصاد و العلوم السياسية و الإحصائية. 2012. مج. 2012، ع. 12، ص ص. 1-22.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-575390
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 21-22
Record ID
BIM-575390