دراسة الكفاءة السعرية لسوق دمشق للأوراق المالية
Other Title(s)
A study of the pricing efficiency of Damascus stock exchange
Joint Authors
موصلي، سليمان هاشم
السمان، حازم
Source
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و السياسية
Issue
Vol. 29, Issue 2 (31 Dec. 2013), pp.151-169, 19 p.
Publisher
Publication Date
2013-12-31
Country of Publication
Syria
No. of Pages
19
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Abstract EN
This paper aims to test the pricing efficiency, suggested by Fama (1976), at Damascus Stock exchange at its lowest level because the absence of any evidence to support the lowest level of efficiency will automatically means that the stock exchange will not be efficient on the semi-strong and strong forms of efficiency.
Two tests are applied to test Damascus Stock exchange efficiency; The autocorrelation test and Augmented Dickey-Fuller test suggested by Engle and Granger (1987).
The study sample covers the period from January 2010 to June 2011.
The paper finds that stock prices movements are not stationary and hence suggests that Damascus Stock exchange is not efficient according to the weakform of market efficiency.
.
.
.
American Psychological Association (APA)
موصلي، سليمان هاشم والسمان، حازم. 2013. دراسة الكفاءة السعرية لسوق دمشق للأوراق المالية. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و السياسية،مج. 29، ع. 2، ص ص. 151-169.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-664500
Modern Language Association (MLA)
موصلي، سليمان هاشم والسمان، حازم. دراسة الكفاءة السعرية لسوق دمشق للأوراق المالية. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و السياسية مج. 29، ع. 2 (كانون الأول 2013)، ص ص. 151-169.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-664500
American Medical Association (AMA)
موصلي، سليمان هاشم والسمان، حازم. دراسة الكفاءة السعرية لسوق دمشق للأوراق المالية. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و السياسية. 2013. مج. 29، ع. 2، ص ص. 151-169.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-664500
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 168-169
Record ID
BIM-664500