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L'analyse des dépôts du secteur privé dans les banques commerciales au Liban : application du modèle ardl
Author
Source
Issue
Vol. 13, Issue 2 (31 Dec. 2012), pp.149-166, 18 p.
Publisher
National Council for Scientific Research
Publication Date
2012-12-31
Country of Publication
Lebanon
No. of Pages
18
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Abstract EN
This paper attempts to investigate the presence of a cointegration relationship between two variables that represent the financial private sector deposits at commercial banks in Lebanon.
These monthly deposits, associated with residents and non residents, are divided into two categories: deposits in Lebanese pounds and deposits in foreign currency.
Monthly data cover the period from 2000 until 2010 (132 observations).
The ADF procedure was used to detect the presence of a unit root.
To study the existence of an equilibrium relationship in the long term, between the variables in level, we used the technique ARDL (Autoregressive Distributed Lag).
This procedure for cointegration was proposed by Pesaran, Shin and Smith (PSS).
For the deposits of Residents in Lebanese pounds and in foreign currency, these results suggest the existence of a low speed of alignment to equilibrium when shocks occur in the short-term.
If a unit shock occurs at the short-term, only ≈ 2% deviation from the long-run equilibrium will be corrected after one month.
The analysis of the variable "Grand Total", shows an excellent predictive performance: the mean absolute percentage error (MAPE) is approximately 0.49%, and the forecasts for 2011 indicate that the activity of bank deposits in Lebanon is in considerable progress.
Abstract FRE
Ce papier s'efforce d’enquêter sur la présence d’une relation de co-intégration entre deux variables financières qui représentent les dépôts du secteur privé dans les banques commerciales au Liban.
Ces dépôts mensuels qui sont associés aux résidents et aux non résidents, sont divisés en deux catégories : dépôts en livres libanaises et dépôts en devises.
Les données mensuelles couvrent la période de l’année 2000 à l’année 2010 (132 observations).
On a utilisé la procédure ADF pour détecter la présence d’une racine unitaire.
Pour étudier l'existence d'une relation d’équilibre à long terme, entre deux variables en niveau, on a utilisé la technique ARDL (Autoregressive Distributed Lag), une procédure de cointégration proposée par Pesaran, Shin and Smith, désormais (PSS).
Pour les Dépôts des Résidents en livres libanaises et les Dépôts des Résidents en devises, ces résultats suggèrent l’existence d’une faible vitesse d'alignement à l’équilibre quand des chocs se manifestent à court-terme.
Suite à un choc à court-terme, seulement 2% d'une déviation de l'équilibre à long terme seront corrigées après un mois.
L'analyse de la variable " Grand Total ", révèle une excellente performance prévisionnelle : le pourcentage de l’erreur absolue moyenne est approximativement 0.49%, et les prévisions pour l'année 2011 indiquent que l'activité des dépôts bancaires au Liban est dans un progrès considérable.
American Psychological Association (APA)
Murad, Mahmud. 2012. L'analyse des dépôts du secteur privé dans les banques commerciales au Liban : application du modèle ardl. Lebanese Science Journal،Vol. 13, no. 2, pp.149-166.
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Modern Language Association (MLA)
Murad, Mahmud. L'analyse des dépôts du secteur privé dans les banques commerciales au Liban : application du modèle ardl. Lebanese Science Journal Vol. 13, no. 2 (Dec. 2012), pp.149-166.
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American Medical Association (AMA)
Murad, Mahmud. L'analyse des dépôts du secteur privé dans les banques commerciales au Liban : application du modèle ardl. Lebanese Science Journal. 2012. Vol. 13, no. 2, pp.149-166.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-823879
Data Type
Journal Articles
Language
French
Notes
Includes appendices : p. 166
Record ID
BIM-823879