أثر حجم التداول على مؤشر الأسعار في سوق عمان للأسهم المالية : دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي المدرج في سوق عمان للأسهم المالية

Other Title(s)

Impact of trading volume on price index of Amman stock exchange market "ASE" : empirical study on banks listed in ASE

Dissertant

خليل، يزن رأفت عبد الله

Thesis advisor

وراد، طالب محمد عوض

University

Middle East University

Faculty

Faculty of Business

Department

Department of Accounting

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2018

Arabic Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر حجم التداول على مؤشر بورصة عمان للأوراق المالية والكشف عن حجم التداول وتوزيعات الأرباح وسيولة سوق الأسهم والتعرف إلى مؤشر بورصة عمان خلال فترة الدراسة (2012-2016).

وقد تكونت عينة الدراسة من جميع البنوك الأردنية المدرجة أسهمها في بورصة عمان والبالغ تعدادها حتى نهاية آذار لعام 2016 (15) بنكا.

ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام نموذج الانحدار المتعدد لقياس مدى تأثير حجم التداول على مؤشر البورصة للأعوام (2012-2016)، وفي ضوء نتائج التقدير والتحليل توصلت الدراسة إلى ما يلي : أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.05 a) الأحجام التداول على مؤشر بورصة عمان في القطاع المصرفي يقدر معامله بـ (6.3%) كما أظهرت النتائج وجود تأثير لتوزيعات الأرباح على مؤشر بورصة عمان في القطاع المصرفي يقدر معامله بـ (84.2%) كما أظهرت النتائج إلى وجود تأثير لسيولة سوق الأسهم على مؤشر بورصة عمان في القطاع المصرفي يقدر معامله بـ (85.2% ويوصي الباحث بضرورة قيام البنك المركزي بالإبقاء على تدفق النقد والسيولة النقدية المسموح بها وكذلك التوصية بإجراء المزيد من الدراسات لتحديد العوامل المؤثرة على مؤشر بورصة عمان باستخدام متغيرات أخرى ودراسة قطاعات أخرى.

English Abstract

This study aimed to identify the impact of stock related issues on the trading volumes and the detection of volume, dividends, and liquidity of the stock market and to identify Amman Stock Exchange index during the study period.

(2012-2016) The study sample is composed of all Jordanian banks listed its shares on the Amman Stock Exchange of Population until the end of March in 2016 (15) Banks.

To achieve its objective, the study utilizes a multiple regression model to measure the effect of trading volume on the stock index for the period 2012-2016.

In the light of the results of the estimation and analysis, it reached the following: The study showed that there was a statistically significant effect at the level of (α ≤ 0.05) for the trading volumes on the Amman Stock Exchange index in the banking sector, which is estimated at (6.3%).

Showed an effect of dividends on the Amman Stock Exchange index is estimated at (84.2%).

It also indicates that the liquidity of the stock market on Amman Stock Exchange index in the banking sector is estimated at (85.2%) The researcher recommends that Jordan Central Bank maintain the flow of cash and liquidity in ASE, as well as recommend further studies to determine the factors affecting Index of Amman Stock Exchange using variables and other sectors.

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences

Topics

• Banks
• Prices
• Financial markets
• Stocks
• Amman

No. of Pages

108

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-834212