Etude du pouvoir estimatif de la Methode Geweke Porter-hudak sur les modeles ARFIMA : application sur la temperature de l’aire de la ville d’alger
Author
Source
Revue D'économie et de Statistique Appliquée
Issue
Vol. 2015, Issue 24 (31 Dec. 2015), pp.80-103, 24 p.
Publisher
National Higher School of Statistics and Applied Economics
Publication Date
2015-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
24
Main Subjects
Abstract FRE
Ce papier présente une méthode de prévision d’une série chronologique basé sur un modèle à mémoire longue à savoir le processus autorégressif- moyenne mobile fractionnairementintégré (noté ARFIMA par la suite).
Le paramètre d’intégration fractionnaire dans le modèle ARFIMA est estimé par une méthode semi-paramétrique de Geweke Porter-Hudak (GPH par la suite).
Nous essayons de déterminer les différents facteurs influant sur l’estimation par GPH du paramètre d’intégration fractionnaire (d) des séries simulées par la méthode de Monte Carlo, puis on utilise cette méthode d’estimation pour prédire la série temporelle de température de l’aire de la ville d’Alger.
American Psychological Association (APA)
Bin Yami, Yusuf. 2015. Etude du pouvoir estimatif de la Methode Geweke Porter-hudak sur les modeles ARFIMA : application sur la temperature de l’aire de la ville d’alger. Revue D'économie et de Statistique Appliquée،Vol. 2015, no. 24, pp.80-103.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-868630
Modern Language Association (MLA)
Bin Yami, Yusuf. Etude du pouvoir estimatif de la Methode Geweke Porter-hudak sur les modeles ARFIMA : application sur la temperature de l’aire de la ville d’alger. Revue D'économie et de Statistique Appliquée No. 24 (2015), pp.80-103.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-868630
American Medical Association (AMA)
Bin Yami, Yusuf. Etude du pouvoir estimatif de la Methode Geweke Porter-hudak sur les modeles ARFIMA : application sur la temperature de l’aire de la ville d’alger. Revue D'économie et de Statistique Appliquée. 2015. Vol. 2015, no. 24, pp.80-103.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-868630
Data Type
Journal Articles
Language
French
Notes
Includes bibliographical references : p. 103-103
Record ID
BIM-868630