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Modelisation stochastique des provisions techniques en assurance non-vie
Joint Authors
Kirdali, Abidah
Latrash, Abd al-Wahhab
Source
Revue D'économie et de Statistique Appliquée
Issue
Vol. 13, Issue 1 (30 Jun. 2016), pp.288-307, 20 p.
Publisher
National Higher School of Statistics and Applied Economics
Publication Date
2016-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
20
Main Subjects
Economy and Commerce
Financial and Accounting Sciences
Mathematics
Abstract FRE
Nous présentons dans ce travail quelques méthodes et modèles de réservation récursives pour le calcul stochastique des provisions techniques d’une compagnie d’assurance.
Pour cela, nous avons considéré plusieurs types de modèles pour l’estimation des valeurs du triangle de développement ; nous nous sommes inspirés d’une modélisation autorégressive d’ordre 1, 2, 3 selon le modèle choisi.
Dans une première étape, nous avons proposé une méthode directe, c’est-à-dire que le calcul n’est pas récursif, pour déterminer un estimateur des paramètres du modèle.
Ensuite, dans une seconde étape, nous l’avons amélioré pour lui permettre de calculer récursivement les paramètres du modèle proposé évitant ainsi l’inversion d’une matrice de grande taille, seulement il faut prendre quelques précautions pour que ce nouvel estimateur ne s’éloigne pas trop de la vraie valeur des paramètres à estimer puisque les méthodes récurrentes sont très sensibles aux valeurs initiales.
Pour terminer, nous avons comparé les résultats obtenus avec celles des modèles classiques de provisionnement.
American Psychological Association (APA)
Kirdali, Abidah& Latrash, Abd al-Wahhab. 2016. Modelisation stochastique des provisions techniques en assurance non-vie. Revue D'économie et de Statistique Appliquée،Vol. 13, no. 1, pp.288-307.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-868713
Modern Language Association (MLA)
Kirdali, Abidah& Latrash, Abd al-Wahhab. Modelisation stochastique des provisions techniques en assurance non-vie. Revue D'économie et de Statistique Appliquée Vol. 13, no. 1 (2016), pp.288-307.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-868713
American Medical Association (AMA)
Kirdali, Abidah& Latrash, Abd al-Wahhab. Modelisation stochastique des provisions techniques en assurance non-vie. Revue D'économie et de Statistique Appliquée. 2016. Vol. 13, no. 1, pp.288-307.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-868713
Data Type
Journal Articles
Language
French
Notes
Includes bibliographical references : p. 306-307
Record ID
BIM-868713