![](/images/graphics-bg.png)
Modelisation de volatilite du taux de change du dinar Algerien-euro
Joint Authors
Misbahi, Mahmud
Bu Maali, Jamal
Source
Revue D'économie et de Statistique Appliquée
Issue
Vol. 13, Issue 1 (30 Jun. 2016), pp.308-320, 13 p.
Publisher
National Higher School of Statistics and Applied Economics
Publication Date
2016-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
13
Main Subjects
Abstract FRE
Dans cette étude de recherche, on va présenter le systeme de modélisation et de prévision du taux de change Algérien / Euro, en utilisant un modèle linéaire ARMA et non linéaire avec effet ARCH / GARCH.
D’après l’étude on a trouvé que les dynamiques des taux de change suivent bien un modèle non linéaire.
et que les capacités prédictives du modèle linéaire est très faible.
Une évaluation des prévisions du modèle MA(1) avec effet GARCH(1,1) et d’un modèle Moyenne mobile stationnaire MA(1) montre que ce dernier ne peut pas battre le modèle MA(1) avec effet GARCH(1,1) en termes de prédiction.
American Psychological Association (APA)
Bu Maali, Jamal& Misbahi, Mahmud. 2016. Modelisation de volatilite du taux de change du dinar Algerien-euro. Revue D'économie et de Statistique Appliquée،Vol. 13, no. 1, pp.308-320.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-868717
Modern Language Association (MLA)
Bu Maali, Jamal& Misbahi, Mahmud. Modelisation de volatilite du taux de change du dinar Algerien-euro. Revue D'économie et de Statistique Appliquée Vol. 13, no. 1 (2016), pp.308-320.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-868717
American Medical Association (AMA)
Bu Maali, Jamal& Misbahi, Mahmud. Modelisation de volatilite du taux de change du dinar Algerien-euro. Revue D'économie et de Statistique Appliquée. 2016. Vol. 13, no. 1, pp.308-320.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-868717
Data Type
Journal Articles
Language
French
Notes
Includes margin notes.
Record ID
BIM-868717