نمذجة تطاير أسعار النفط و التنبؤ به للفترة (1990-2019) باستخدام نماذج الذاكرة الطويلة ARFIMA
Other Title(s)
Modeling and forecasting oil price volatility for the period (1990-2019) using ARFIMA long memory models
Joint Authors
Source
Issue
Vol. 8, Issue 1 (31 Mar. 2020), pp.50-62, 13 p.
Publisher
University of Ahmed Draia The Afro-Algerian Economic Integration Laboratory
Publication Date
2020-03-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
13
Main Subjects
Topics
Abstract AR
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة نمذجة تقلبات أسعار النفط وذلك باستخدام نماذج الذاكرة الطويلة لسلسلة شهرية لأسعار نفط برنت خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي 1990 إلى غاية شهر جويلية 2019 و محاولة التنبؤ بأسعاره للأشهر المتبقية لسنة 2019.
وتوصلت الدراسة إلى أن سلسلة أسعار النفط )البرنت) تميزت بالتذبذب الكبير و عدم الاستقرار طيلة فترة الدراسة وأن النموذج الأمثل المتوصل إليه لتمثيل بيانات السلسلة هو من نوع ARFIMA(1، d، 0)-ARCH(1) كما أن متوسط أسعار نفط البرنت المتوقعة للأشهر الأخيرة من سنة 2019 ستكون شبه ثابتة في حدود 63 دولار للبرميل و بالتالي يمكن القول أن أسعار النفط مازالت تتأثر بالصدمة النفطية لسنة 2014
Abstract EN
This study is an attempt to model oil price fluctuations using the Arfima Long Memory Models of monthly time series of Brent crude prices between (Jan 1990- July 2019) for the sake of forecasting the oil price in 2019.
The study concluded that oil price (Brent) time series is criticized by a great slippage and instability during the study period.
The optimal model to represent the time series is the type ARFIMA(1, d, 0)-ARCH(1).
The expected Brent Crude prices for the late months of 2019 will average 63$.
Therefore, oil prices are still affected by the oil shock of 2014.
American Psychological Association (APA)
غزازي، عماد وبهياني، رضا. 2020. نمذجة تطاير أسعار النفط و التنبؤ به للفترة (1990-2019) باستخدام نماذج الذاكرة الطويلة ARFIMA. التكامل الاقتصادي،مج. 8، ع. 1، ص ص. 50-62.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-986466
Modern Language Association (MLA)
غزازي، عماد وبهياني، رضا. نمذجة تطاير أسعار النفط و التنبؤ به للفترة (1990-2019) باستخدام نماذج الذاكرة الطويلة ARFIMA. التكامل الاقتصادي مج. 8، ع. 1 (آذار 2020)، ص ص. 50-62.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-986466
American Medical Association (AMA)
غزازي، عماد وبهياني، رضا. نمذجة تطاير أسعار النفط و التنبؤ به للفترة (1990-2019) باستخدام نماذج الذاكرة الطويلة ARFIMA. التكامل الاقتصادي. 2020. مج. 8، ع. 1، ص ص. 50-62.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-986466
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن ملاحق : ص. 62
Record ID
BIM-986466
